一个回归系数检验问题

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哪位高手能指导下：pcc_w和ice_w 这两个变量明明一个显著，一个不显著，为何回归系数T检验做出来的两个回归系数是无显著关异的呢？先谢谢！
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      5895
Group variable: stkcd                           Number of groups   =      1788

R-sq:  within  = 0.1267                         Obs per group: min =         1
       between = 0.0354                                        avg =       3.3
       overall = 0.0701                                        max =         5

                                                F(12,4095)         =     49.50
corr(u_i, Xb)  = -0.0685                        Prob > F           =    0.0000

------------------------------------------------------------------------------
      cod_w1 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
       pcc_w |  -.0015119   .0014119    -1.07   0.284    -.0042799    .0012561
       ice_w |  -.0004329   .0001213    -3.57   0.000    -.0006706   -.0001952
   lnasset_w |  -.0004305   .0009089    -0.47   0.636    -.0022123    .0013514
             |
        year |
       2008  |  -.0149275   .0009138   -16.34   0.000    -.0167189    -.013136
       2009  |  -.0169472   .0008397   -20.18   0.000    -.0185935   -.0153008
       2010  |  -.0099045   .0009182   -10.79   0.000    -.0117047   -.0081044
       2011  |  -.0083803   .0010231    -8.19   0.000    -.0103862   -.0063745
             |
      debt_w |   .0094323   .0026012     3.63   0.000     .0043325    .0145321
       state |   .0049503   .0023951     2.07   0.039     .0002546    .0096461
    first1_w |  -.0259855   .0065295    -3.98   0.000    -.0387869   -.0131841
  first2_9_w |  -.0209887   .0057084    -3.68   0.000    -.0321802   -.0097972
dudongbili_w |   .0077536    .008841     0.88   0.381    -.0095795    .0250868
       _cons |   .0691274   .0186749     3.70   0.000     .0325145    .1057403
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |  .02208744
     sigma_e |  .01733454
         rho |  .61883737   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
F test that all u_i=0:     F(1787, 4095) =     3.99          Prob > F = 0.0000

.
. test pcc_w=ice_w

( 1)  pcc_w - ice_w = 0

       F(  1,  4095) =    0.56
            Prob > F =    0.4538

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关键词：回归系数 系数检验 fixed-effect regression regressio between overall groups within

既然pcc_w=ice_w不能被拒绝，那么两变量可能严重相关，同时放入模型的话出现多重共线性，t检验实效。

pwcorr  pcc_w ice_w,sig

             |    pcc_w    ice_w
-------------+------------------
       pcc_w |   1.0000
             |
             |
       ice_w |   0.1519   1.0000
             |   0.0000
             |
可它们的相关系数才0.1519呀！ 在另外一上模型中这两个变量同时放进去TEST是有显著差异的  

秋水流云 发表于 2015-9-2 08:31
pwcorr  pcc_w ice_w,sig

             |    pcc_w    ice_w

得看你的模型设定了，其它变量是否合理，有无遗漏重要变量等。
也从理论上去推断，有可能这两个变量对因变量y1的同质性影响不明显，但对因变量y2的影响趋同。
你可以试试pwcorr一下自变量和因变量

wisdommingli 发表于 2015-9-2 09:37
得看你的模型设定了，其它变量是否合理，有无遗漏重要变量等。
也从理论上去推断，有可能这两个变量对因 ...

谢谢