用stata做事件研究法

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正在做硕士论文，用到stata做时间研究法。之前对stata不太了解。我这里有些stata做事件研究法的代码和样本数据，但是感觉循环处的代码有些问题，错误显示invalid syntax      请版主帮我解答一下。
use D:\mystata\eventdates
sort company_id
by company_id: gen eventcount=_N
by company_id: keep if _n==1
keep company_id eventcount
save D:\mystata\eventcount

use D:\mystata\stockdata, clear
sort company_id
merge company_id using D:\mystata\eventcount
tab _merge
keep if _merge==3
drop _merge
expand eventcount
drop eventcount
sort company_id date
by company_id date: gen set=_n
sort company_id set
save D:\mystata\stockdata2
use D:\mystata\eventdates, clear
sort company_id
by company_id: gen set=_n
sort company_id set
save D:\mystata\eventdates2
use D:\mystata\stockdata2, clear
merge company_id set using D:\mystata\eventdates2
tab _merge       
list company_id if _merge==2
keep if _merge==3
drop _merge
egen group_id = group(company_id set)
/*group()是把group中的变量看作n维数组，按照取值的不同组合进行编号*/





sort company_id date
by company_id: gen datenum=_n
by company_id: gen target=datenum if date==event_date
egen td=min(target), by(company_id)
drop target
gen dif=datenum-td

by company_id: gen event_window=1 if dif>=-2 & dif<=2
egen count_event_obs=count(event_window), by(company_id)
by company_id: gen estimation_window=1 if dif<-30 & dif>=-60
egen count_est_obs=count(estimation_window), by(company_id)
replace event_window=0 if event_window==.
replace estimation_window=0 if estimation_window==.

tab company_id if count_event_obs<5
tab company_id if count_est_obs<30
drop if count_event_obs < 5
drop if count_est_obs < 30

set more off

gen predicted_return=.
egen id=group(company_id)
forvalues i=1(1)N {
        1 id company_id if id==`i'&dif==0
        reg ret market_return if id==`i'& estimation_window==1
        predict p if id==`i'
        replace predicted_return=p if id==`i'&event_window==1
    drop p
}  
sort id date
gen abnormal_return=ret-predicted_return if event_window==1
by id: egen cumulative_abnormal_return = sum(abnormal_return)
sort id date
by id: egen ar_sd = sd(abnormal_return)
gen test =(1/sqrt(number of days in event window)) * ( cumulative_abnormal_return /ar_sd)
list company_id cumulative_abnormal_return test if dif==0

outsheet  using D:/mystata/company_id event_date cumulative_abnormal_return test using stats.csv if dif==0, comma names

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关键词：Stata 事件研究法 事件研究 tata 研究法 stata 事件研究法

同求帮助啊

LZ 是参照普林斯顿给的那个过程吗 我直接在数据准备部分卡住了 对stata也是不了解求帮助

能看看lz 数据整理的形式吗？我有三个文件，一个是eventdata，一个stockdata。。 我现在不明白 date==event_date这个，s要关联两个文件吗 不然stock里怎么有eventdate呢

LZ 能解释一下 红色部分的 id 是什么变量吗 做到这里发现 id not found

N是样本数

forvalues i=1(1)N {
        1 id company_id if id==`i'&dif==0
其中1 id company应该是小写的L

thq335147284 发表于 2015-12-24 15:44
LZ 是参照普林斯顿给的那个过程吗 我直接在数据准备部分卡住了 对stata也是不了解求帮助

求问你的问题解决了吗？我也是不知道原始数据整理成啥样。。求帮助

糯米小妹09 发表于 2016-12-8 15:46
求问你的问题解决了吗？我也是不知道原始数据整理成啥样。。求帮助

亲，你知道要怎么整理原始数据了吗？我现在在写本科论文，导师让我们做实证，一头雾水啊~或者我们可以交流一下，我微信是13062661058

jxapp_25635 发表于 2017-1-1 15:19
亲，你知道要怎么整理原始数据了吗？我现在在写本科论文，导师让我们做实证，一头雾水啊~或者我们可以交流 ...

l id company_id if id==`i'&dif==0  
应该是：
list id company_id if id==`i'&dif==0
这一行要确认事件公司数目的意思，：
if id==i（如果第i公司群组等于i）&dif==0 (而且为事件日）则列出 id 及company_id 两个变数