匿名审稿人说我多重共线性是否严重的处理所引用的文献不权威，让我解决，怎么办

xddlovejiao1314 发表于 2016-3-5 23:13
直接用检验统计量做下诊断，看看vif是否有大于10的呗。以此去判定是否存在多重共线性，而不要以相关系数去看 ...

这个具体大小的标准应该怎么判断，有相关文献作为支撑吗，我怕如果自己直接说小于10，共线性不严重的话，匿名评审还是会说我太主观。

混日子也不容易 发表于 2016-3-6 08:31
目前最流行的共线性解决办法是 LASSO回归，范数惩罚的偏估计，目前做的人不算太多。别用岭回归，
用MATLAB ...

你这个原理是什么，只是检验多重共线性，还是改变了整个模型的估计方法呀，我现在模型的估计结果已经不想变了，否则所有系数和结论可能就要改变，就想能自圆其说的说服评审。

人在江胡 发表于 2016-3-6 09:35
根据我的操作经验，变量的相关系数在0.6以上，多重共线性就比较严重了。
所以说，审稿人的看法有一定道理。 ...

你这个小于3有相关文献支撑吗

lyleconometrics 发表于 2016-3-6 10:56
说实话，多重共线性问题我平时没有管过他

是的，早知道就不在文中阐述了，我看到很多发表在A类杂志上的文章，大多没有处理这个问题的，我处理这个问题反而被抓到漏洞了

shidakaia9 发表于 2016-3-6 11:11
同意楼上，现代观点不再重视多重共线性，出现的问题本质上肯定是三种内生情形之一，你从解决内生性角度处理 ...

是的，早知道就在文中不专门拿出来检验和说明了

nnna 发表于 2016-3-6 17:37
两个建议，第一算方差膨胀因子，小于10都可以接受，第二将相关性达到0.85的两个变量分别单独放入模型，看结 ...

我并没有达到0.85的变量，我是以0.85为门槛，我最大的两个变量是0.81，其余都是0.7以下的，所以我才说多重共线性不严重，但评委说超过0.5就是比较严重的，所以很头疼

我是谁2005 发表于 2016-3-5 18:17
有高手解答吗，急求

计算方差膨胀因子

你要不按9楼的观点试试？ 我们以前学的伍德里奇的书中介绍过这个，如果存在多重共线性，会影响估计系数的方差，但如果样本量足够大也是可以克服这个问题的，所以我有个建议，你可以参考一下。在文中介绍多重共线性的部分删除，这个在脚注中进行说明。
脚注中说，变量之间的相关系数为XXXXX，可能存在多重共线性，但样本量较多，可以克服这个问题。
这个说法不满意的话，建议你参考一下这篇论文，《工资增长机制及相关影响因素分析——基于珠江三角洲和长江三角洲的面板数据实证》，《财贸经济》，第116页下面（该篇论文的第3页）下面也对多重共线性问题进行了说明，感觉对你有帮助。

我是谁2005 发表于 2016-3-6 20:55
这个具体大小的标准应该怎么判断，有相关文献作为支撑吗，我怕如果自己直接说小于10，共线性不严重的话， ...

Vif与10的比较是统计学或计量经济学里的常识，你要是这么写审稿人还说有问题那就坑爹了。

我是谁2005 发表于 2016-3-6 20:58
是的，早知道就在文中不专门拿出来检验和说明了

建议你这样回复，首先验证vif，证明小于10，这个是比较可靠的经验根据。其次从减轻内生性的角度解释一下你已经按照规范的方法应对了内生性问题，最后感谢审稿人，态度好点，说没能完美解决的问题留待继续研究学习，感谢审稿人的意见和启发，很有意义。