【求助】多变量的协整检验

相似文件 换一批

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

做协整检验，5个解释变量1个被解释变量，看了网上很多同学说解释变量多了，但是我去掉3个剩下2个解释变量都显示不能进行，数据是11个省份10年的，我看书上的例子是10年的2个解释变量1个被解释变量都做出来了，按照步骤也不行，现截图求高人指点！这是书上的步骤，说在workfile窗口打开gdp、hp、m三个变量，以group形式


可是我用eviews8.0输入数据后就是这种，分了很多个小文件



这是书上的计算结果，说明不是数据量少的问题，求高人指点！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏3 回帖

关键词：协整检验 多变量 workfile Eviews8 EVIEWS 网上

总共6个变量的时候，一般跨度是10年的数据在做协整检验时，会因为数据太短不能进行下去。

yha1990 发表于 2016-3-15 22:48
总共6个变量的时候，一般跨度是10年的数据在做协整检验时，会因为数据太短不能进行下去。

但是我去掉3个变量只留3个也不行啊，并且我看有篇论文是10年数据5个变量就算出来了，但是没有具体步骤，是百度文库里的一篇文章，在知网搜不到，不知道可信不

11个省份十年？面板数据？ 而且数据时间太短，单位根检验意义不大

crystal8832 发表于 2016-3-15 23:57
11个省份十年？面板数据？ 而且数据时间太短，单位根检验意义不大

单位根检验意义不大？我今晚又看了些资料，通过单位根检验平稳的变量可以剔除了不用再进行协整检验了，这样的话就剩下3个变量了，应该也是能做协整检验的，书上一般举得例子都是10年3个截面的呢同学，还有我看有些同学发帖还不到10年，恕我刚开始学不太懂啊，都是在论坛和书上看的。。。

小雨妖妖 发表于 2016-3-15 23:18
但是我去掉3个变量只留3个也不行啊，并且我看有篇论文是10年数据5个变量就算出来了，但是没有具体步骤，是 ...

做面板，数据短可以做出来，时间序列的话，就有可能做不出来，若滞后阶数不足，就是因为数据长度不够。你目前做不出来，可能原因，你的数据处理不当，若原序列做不出来，可以进行对数处理等方法，你试试；或者你的数据有可能是不同统计口径混用，也有可能这个原因。仅供建议。
一般做这个实证，必须进行单位根检验，以验序列平稳性。

小雨妖妖 发表于 2016-3-16 01:07
单位根检验意义不大？我今晚又看了些资料，通过单位根检验平稳的变量可以剔除了不用再进行协整检验了，这 ...

同学这么做，不代表这么做就是对的哦，时间序列有自己的特性，由于存在弱相关，所以在大样本的情况下时间序列数据才会具有一致性，在样本较小的情况下，单位根检验POWER非常低，不超过20年的数据，基本都可以不考虑平稳性和协整这类东西。建议您看下国外最原始的关于这方面的论文，国内论文都是在相互借鉴，早就忘了应用的基本前提了。

yha1990 发表于 2016-3-16 08:03
做面板，数据短可以做出来，时间序列的话，就有可能做不出来，若滞后阶数不足，就是因为数据长度不够。你 ...

嗯嗯，是用了对数后的数据的，统计口径吧，很多年鉴都是各种乱来，我也是光处理数据都搞了好久，我准备换数据试试，因为有几个解释变量的指标是小指标合成的，谢谢您呀。

crystal8832 发表于 2016-3-16 10:06
同学这么做，不代表这么做就是对的哦，时间序列有自己的特性，由于存在弱相关，所以在大样本的情况下时间 ...

嗯嗯，您说的很有道理，只是现在写学位论文，如果不做单位根检验的话，恐怕老师也是会挑毛病的，那篇论文是《数学的实践与认识》上的，专门做数学这块的，应该会具有参考性吧。

我想请问一下，这是什么书？