基金最大回撤算例（Java 1.8）

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1、测试数据源：长盛电子信息主题灵活配置混合(000063)，2013-05-10~2016-04-15全部历史净值数据。数据净值曲线：

2、写了三种方式做比较，Level1是参考了一些资料做的模版；Level2在前者基础上做了循环点的修改，将净值中所有下降沿的顶点和终点成对筛选出来，存为一个集合。经运行测试，Level1和Level2两者消耗时间相当；Level3将净值中所有下降沿的顶点值和终点值筛选出来，分别存为集合。当最大回撤出现在数据靠后位置时，减少了搜寻最低点的次数，此时Level3有一定优势。

3、主要代码如下：class ValueSample
{
        private static ArrayList<Double> valueCollection = new ArrayList<>();// 净值集合
        private static ArrayList<Double> maxCollection = new ArrayList<>();// 下降趋势顶部索引集合
        private static ArrayList<Double> minCollection = new ArrayList<>();// 上升趋势底部索引集合
        private static ArrayList<Integer> IndexCollection = new ArrayList<>();// 趋势点索引集合

        public static void main(String[] args)
        {
                //.....此处省略导入净值到valueCollection的过程。

                // 最大回撤，Level1
                long start = System.nanoTime();
                System.out.println("L1最大回撤=" + getMaxDrawdownLevel1());
                long end = System.nanoTime();
                System.out.println("L1用时：" + (end - start));

                Thread.sleep(3000);//暂停3s

                // 最大回撤，Level2
                start = System.nanoTime();
                indexInitialize();
                System.out.println("L2最大回撤=" + getMaxDrawdownLevel2());
                end = System.nanoTime();
                System.out.println("L2用时：" + (end - start));

                Thread.sleep(3000);

                // 最大回撤，Level3
                start = System.nanoTime();
                valueInitialize();
                System.out.println("L3最大回撤=" + getMaxDrawdownLevel3());
                end = System.nanoTime();
                System.out.println("L3用时：" + (end - start));
        }

        private static double getMaxDrawdownLevel1()// 最大回撤L1
        {
                double diff = 0;
                double max = valueCollection.get(0);
                for (int temp = 1; temp < valueCollection.size(); temp++)
                {
                        if (valueCollection.get(temp) - max < diff)
                                diff = valueCollection.get(temp) - max;
                        if (valueCollection.get(temp) > max)
                                max = valueCollection.get(temp);
                }
                System.out.println("最大回撤率max=" + (diff / max) * 100);
                return diff;
        }

        private static double getMaxDrawdownLevel2()// 最大回撤L2
        {
                double diff = 0;
                double max = valueCollection.get(IndexCollection.get(0));
                for (int baseIndex = 1; baseIndex < IndexCollection.size(); baseIndex++)
                {
                        if (valueCollection.get(IndexCollection.get(baseIndex)) - max < diff)
                                diff = valueCollection.get(IndexCollection.get(baseIndex)) - max;
                        if (valueCollection.get(IndexCollection.get(baseIndex)) > max)
                                max = valueCollection.get(IndexCollection.get(baseIndex));
                }
                System.out.println("最大回撤率max=" + (diff / max) * 100);
                return diff;
        }

        private static double getMaxDrawdownLevel3()// 最大回撤L3
        {
                double max = maxCollection.get(0);
                int maxIndex = 0;
                for (int baseIndex = 1; baseIndex < maxCollection.size(); baseIndex++)
                        if (max < maxCollection.get(baseIndex))
                        {
                                max = maxCollection.get(baseIndex);
                                maxIndex = baseIndex;
                        }
                double min = minCollection.get(maxIndex + 1);
                for (int baseIndex = maxIndex + 2; baseIndex < minCollection.size(); baseIndex++)
                        if (min > minCollection.get(baseIndex))
                                min = minCollection.get(baseIndex);
                System.out.println("最大回撤率max=" + (min / max - 1) * 100);
                return min - max;
        }

        private static void valueInitialize()// 初始化趋势点值集合
        {
                for (int baseIndex = 0; baseIndex < valueCollection.size() - 1; baseIndex++)
                        if (valueCollection.get(baseIndex) > valueCollection.get(baseIndex + 1))
                        {
                                maxCollection.add(valueCollection.get(baseIndex));// 加入下降趋势顶部值
                                for (; baseIndex + 1 < valueCollection.size(); baseIndex++)
                                        if (valueCollection.get(baseIndex) < valueCollection.get(baseIndex + 1))
                                        {
                                                minCollection.add(valueCollection.get(baseIndex));// 加入上升趋势底部值
                                                break;
                                        }
                        }
        }

        private static void indexInitialize()// 初始化趋势点索引集合
        {
                for (int baseIndex = 0; baseIndex < valueCollection.size() - 1; baseIndex++)
                        if (valueCollection.get(baseIndex) > valueCollection.get(baseIndex + 1))
                        {
                                IndexCollection.add(baseIndex);// 加入下降趋势顶部索引
                                for (; baseIndex + 1 < valueCollection.size(); baseIndex++)
                                        if (valueCollection.get(baseIndex) < valueCollection.get(baseIndex + 1))
                                        {
                                                IndexCollection.add(baseIndex);// 成对加入上升趋势底部索引
                                                break;
                                        }
                        }
        }
}

4、测试时间（单位，毫微秒）：


5、数据源xml，使用Navicat导出的MySQL数据表。（因不能上传xml文件，加了txt的后缀）
myFundValue.xml.txt (54.68 KB)

2016-4-17 18:33:36 上传

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&#128077;，厉害，学习了。