【原创】自己开发的蜗牛量化模型

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最近自己看国内外的文献，开发了一个量化交易模型，不知道取什么名字就暂时叫蜗牛量化模型吧。该模型没有采用任何技术指标，纯粹使用价格本身来做交易模型，所以基本没有参数，如果非要说有参数的话就两个：一个时间频率，另一个是回望采用的数据的长度。在多个频率上表现都还可以，拿出来与大家分享，欢迎大家交流指正。




基本思路：

对波动划分，频率分解。刻画出大概率时间的趋势或者震荡。对趋势行情采用趋势类的策略，震荡行情采用震荡类的策略（我如果知道趋势或震荡还用毛策略？其实这里面是模型来判断大概率的震荡还是趋势的意思），根据不同的形态与状态结合分形理论（鬼知道什么意思，我就简单处理一下）决定进出场。



交易模型中既包含日内交易又包含波段中长线交易，以日内高抛低吸为主，而中长线采取波段交易的思路。采用多重风险管理与资金管理模式。


在沪深300股指期货上进行测试交易，时间2011年1月到2016年7月。计算使用到当根bar及其以前的信息，成交价格采用下一根bar的开盘价。

取计算使用回望的BAR长度为100.



本策略在aTrader-pro是采用matlab编写。欢迎大牛们指正与指导~~可以探讨交流学习



结果如下：



时间频率是1分钟：





时间频率是3分钟：





时间频率是5分钟：







时间频率是10分钟：




大牛们弱拍

1. function Strategy(freq)%
   
2. 
   
3. targetList = traderGetTargetList();
   
4. %获取目标资产信息
   
5. HandleList = traderGetHandleList();
   
6. for i=1:length(targetList);
   
7. 
   
8.     %--------------------仓位、K线、当前bar的提取-----------------------------%
   
9.     %获取当前仓位
   
10.     mp=traderGetAccountPosition(HandleList(1),targetList(i).Market,targetList(i).Code);
    
11.     %策略中每次取数据的长度
    
12.     lags=100;
    
13.        barnum=traderGetCurrentBar(targetList(i).Market,targetList(i).Code);
    
14.     %数据长度限制
    
15.     if(barnum<lags)
    
16.         continue;
    
17.     end
    
18. 
    
19.     %获取K线数据
    
20.     [time,open,high,low,close,volume,turnover,openinterest] = traderGetKData(targetList(i).Market,targetList(i).Code,'min',freq, 0-lags, 0,false,'FWard');
    
21. %获取账户句柄
    
22. %下面代码省略啦啦啦end

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关键词：量化模型 On Strategy 沪深300股指期货 function Strategy 开发 模型 蜗牛 量化交易 程序化交易

发帖竟然需要审核

大神啊！！这个策略表现得也太好了，要是再用Auto-Trader Pro直接实盘交易，那不是要赚翻了！！果然是大大牛啊！分形理论？！无参数！！

感觉我的小波分析弱爆了。。。

seven_eleven77 发表于 2016-10-12 15:11
感觉我的小波分析弱爆了。。。

也是小试牛刀  需要继续努力

这个资金曲线好牛逼[em17][em17]，能具体说下多重风险管理是怎么做的嘛？

yang-cy13 发表于 2016-10-12 15:14
这个资金曲线好牛逼，能具体说下多重风险管理是怎么做的嘛？

所有的交易模型到最后都是解决 进场之后 赚钱怎么办  亏钱怎么办的问题   哈哈   照着这个思路走就可以了

不求大富大贵，但求慢慢赚钱  小富即安

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保本基金将 发表于 2016-10-13 16:17
广告贴，鉴定完毕