楼主: 匿名
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[交易策略] 【原创】自己开发的蜗牛量化模型 [推广有奖]

匿名网友
匿名网友  发表于 2016-10-12 12:33:06
本帖最后由 3862161 于 2016-10-12 13:37 编辑

最近自己看国内外的文献,开发了一个量化交易模型,不知道取什么名字就暂时叫蜗牛量化模型吧。该模型没有采用任何技术指标,纯粹使用价格本身来做交易模型,所以基本没有参数,如果非要说有参数的话就两个:一个时间频率,另一个是回望采用的数据的长度。在多个频率上表现都还可以,拿出来与大家分享,欢迎大家交流指正。




基本思路:

对波动划分,频率分解。刻画出大概率时间的趋势或者震荡。对趋势行情采用趋势类的策略,震荡行情采用震荡类的策略(我如果知道趋势或震荡还用毛策略?其实这里面是模型来判断大概率的震荡还是趋势的意思),根据不同的形态与状态结合分形理论(鬼知道什么意思,我就简单处理一下)决定进出场。



交易模型中既包含日内交易又包含波段中长线交易,以日内高抛低吸为主,而中长线采取波段交易的思路。采用多重风险管理与资金管理模式。


在沪深300股指期货上进行测试交易,时间20111月到20167。计算使用到当根bar及其以前的信息,成交价格采用下一根bar的开盘价。

取计算使用回望的BAR长度为100.



本策略在aTrader-pro是采用matlab编写。欢迎大牛们指正与指导~~可以探讨交流学习



结果如下:



时间频率是1分钟:



uuu.png


时间频率是3分钟:



QQ截图20161012112611.png


时间频率是5分钟:


QQ截图20161012112530.png





时间频率是10分钟:

00009.png



大牛们弱拍
  1. function Strategy(freq)%

  2. targetList = traderGetTargetList();
  3. %获取目标资产信息
  4. HandleList = traderGetHandleList();
  5. for i=1:length(targetList);

  6.     %--------------------仓位、K线、当前bar的提取-----------------------------%
  7.     %获取当前仓位
  8.     mp=traderGetAccountPosition(HandleList(1),targetList(i).Market,targetList(i).Code);
  9.     %策略中每次取数据的长度
  10.     lags=100;
  11.        barnum=traderGetCurrentBar(targetList(i).Market,targetList(i).Code);
  12.     %数据长度限制
  13.     if(barnum<lags)
  14.         continue;
  15.     end

  16.     %获取K线数据
  17.     [time,open,high,low,close,volume,turnover,openinterest] = traderGetKData(targetList(i).Market,targetList(i).Code,'min',freq, 0-lags, 0,false,'FWard');
  18. %获取账户句柄
  19. %下面代码省略啦啦啦end
复制代码







回帖推荐

liji1234 发表于42楼  查看完整内容

绝对好文章

zhouwenzi 发表于17楼  查看完整内容

最近又在写一些策略,试着像您说的不用技术指标,但是感觉写出来效果好差,怎么能自己去识别形态呢?还能表现得这么好!!您太牛了!!双手奉上膝盖!

yao_heart 发表于15楼  查看完整内容

nice,再问下,260块指的是单边交易还是完整的一次交易。

yao_heart 发表于13楼  查看完整内容

膜拜楼主,但是不知道交易次数有多少,手续费和滑点怎么算。

本帖被以下文库推荐

stata SPSS
3862161 在职认证  发表于 2016-10-12 15:04:04 |显示全部楼层
发帖竟然需要审核
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seven_eleven77 发表于 2016-10-12 15:10:48 |显示全部楼层
大神啊!!这个策略表现得也太好了,要是再用Auto-Trader Pro直接实盘交易,那不是要赚翻了!!果然是大大牛啊!分形理论?!无参数!!
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seven_eleven77 发表于 2016-10-12 15:11:09 |显示全部楼层
感觉我的小波分析弱爆了。。。
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3862161 在职认证  发表于 2016-10-12 15:12:09 |显示全部楼层
seven_eleven77 发表于 2016-10-12 15:11
感觉我的小波分析弱爆了。。。
也是小试牛刀  需要继续努力
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yang-cy13 发表于 2016-10-12 15:14:08 |显示全部楼层
这个资金曲线好牛逼[em17][em17],能具体说下多重风险管理是怎么做的嘛?
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3862161 在职认证  发表于 2016-10-12 15:16:34 |显示全部楼层
yang-cy13 发表于 2016-10-12 15:14
这个资金曲线好牛逼,能具体说下多重风险管理是怎么做的嘛?
所有的交易模型到最后都是解决 进场之后 赚钱怎么办  亏钱怎么办的问题   哈哈   照着这个思路走就可以了
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3862161 在职认证  发表于 2016-10-13 09:14:16 |显示全部楼层
不求大富大贵,但求慢慢赚钱  小富即安
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保本基金将 发表于 2016-10-13 16:17:12 |显示全部楼层
广告贴,鉴定完毕
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3862161 在职认证  发表于 2016-10-13 16:20:56 |显示全部楼层
保本基金将 发表于 2016-10-13 16:17
广告贴,鉴定完毕
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