十大经典日内策略之RangeBreak（附源码分享）

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朱淋靖老师曾指出十种日内趋势跟踪的交易方法，其中RangeBreak为他提及的第一个策略。该策略是波动区间突破策略，其中range（波动区间）主要由昨日的最高和最低价格之差决定，这个比例作为参数，可由个人或者行情决定。获得range后，再利用今天的开盘价格，即可构造今天的交易的上下通道。
      LZ选择的通道为：上轨=今日开盘价+0.25*range；下轨=今日开盘价-0.25*range。与其他突破类策略一样，价格突破上轨做多，价格突破下轨做空。（当然，你也可以选择进行反趋势交易）
      而出场条件同样由上下轨决定，多头出场条件为：价格下跌上轨-0.25*range；空头出场条件为：价格上穿下轨+0.25*range。如果不能主动出场，那么在收盘前，也会进行强制平仓操作。下为源代码：

1. %-------------------------------------------------------主体函数------------------------------------------------%
   
2. function RangeBreak(freq)%
   
3. 
   
4. targetList = traderGetTargetList();
   
5. %获取目标资产信息
   
6. HandleList = traderGetHandleList();
   
7. %获取账户句柄
   
8. global state;
   
9. for k=1:length(targetList);
   
10.    
    
11.     %--------------------仓位、K线、当前bar的提取-----------------------------%
    
12.     %获取当前仓位
    
13.     [marketposition,~,~]=traderGetAccountPosition(HandleList(1),targetList(k).Market,targetList(k).Code);
    
14.     %策略中每次取数据的长度
    
15.     lags=40;
    
16.     dlags=31;
    
17.     barnum=traderGetCurrentBar(targetList(k).Market,targetList(k).Code);
    
18.     %数据长度限制
    
19.     if(barnum<lags)
    
20.         continue;
    
21.     end
    
22.     %获取K线数据
    
23.     [time,open,high,low,close,volume,~,~] = traderGetKData(targetList(k).Market,targetList(k).Code,'min',freq, 0-lags, 0,false,'FWard');
    
24.     [Dtime,Dopen,Dhigh,Dlow,Dclose,Dvolume,~,~] = traderGetKData(targetList(k).Market,targetList(k).Code,'day',1, 0-dlags, 0,false,'FWard');
    
25.     if length(close)<lags || length(Dclose)<dlags
    
26.         continue;
    
27.     end;
    
28.     %设置交易时间-----------%
    
29.     gettime=datevec(time);
    
30.     numtime=gettime(end,4)*100+gettime(end,5);
    
31.     cont=0;
    
32.     if numtime>=0900&&numtime<1400||numtime>=2100&&numtime<=2400||numtime>0000&&numtime<0100
    
33.         cont=1;
    
34.     end
    
35.     %--------------------- 止损/入场条件计算 ------------------------------------%
    
36.     range=Dhigh(end-1)-Dlow(end-1);%昨日震荡幅度
    
37.     upline=Dopen(end)+0.25*range;%今日上轨
    
38.     dnline=Dopen(end)-0.25*range;%今日下轨
    
39.     buycon=close(end)>upline &&cont; % 突破range上轨道做多
    
40.     sellshortcon=close(end)<dnline && cont; % 突破 range下轨道做空
    
41.     buycon0=close(end)<upline-0.25*range;
    
42.     sellcon0=close(end)>dnline+0.25*range;
    
43.     shareNum=10;%交易手数的设置
    
44.     %--------------------------------------仓位操作-----------------%
    
45.     if cont~=0
    
46.         if  marketposition==0
    
47.             if buycon
    
48.                 traderBuy(HandleList(1),targetList(k).Market,targetList(k).Code,shareNum,0,'market','buy');%开多单
    
49.             elseif sellshortcon
    
50.                 traderSellShort(HandleList(1),targetList(k).Market,targetList(k).Code,shareNum,0,'market','sellshort');%开空单
    
51.             end
    
52.         end
    
53.         
    
54.         if  marketposition>0 && buycon0
    
55.             traderSell(HandleList(1),targetList(k).Market,targetList(k).Code,shareNum,0,'market','sell');%平多单
    
56.         end
    
57.         
    
58.         if  marketposition<0 && sellcon0
    
59.             traderBuyToCover(HandleList(1),targetList(k).Market,targetList(k).Code,shareNum,0,'market','buytocover');%平空单
    
60.         end
    
61.     end
    
62.     if cont==0
    
63.         traderPositionTo(HandleList(1),targetList(k).Market,targetList(k).Code,0 ,0,'market','out');
    
64.     end
    
65. end
    
66. end
    
67. 
    
68. function ATRValue=ATR(High,Low,Close,Length)
    
69. ATRValue=zeros(length(High),1);
    
70. TRValue=zeros(length(High),1);
    
71. TRValue(2:end)=max([High(2:end)-Low(2:end) abs(High(2:end)-Close(1:end-1)) abs(Low(2:end)-Close(1:end-1))],[],2);
    
72. ATRValue=MA(TRValue,Length);
    
73. end
    
74. 
    
75. function MAValue=MA(Price,Length)
    
76. MAValue=zeros(length(Price),1);
    
77. for i=Length:length(Price)
    
78.     MAValue(i)=sum(Price(i-Length+1:i))/Length;
    
79. end
    
80. MAValue(1:Length-1)=Price(1:Length-1);
    
81. end
    
82. %--------------------------------------------------------------------------分割线，下面是另一个.m文件---------------------%
    
83. %策略回测函数
    
84. clear
    
85. clc;
    
86. %-----------获取targetList-----------------%
    
87. 
    
88. targetList(1).Market = 'CFFEX';
    
89. targetList(1).Code = 'IF0000';
    
90. targetList=targetList(1);
    
91. %指定交易频率
    
92. freq=3;
    
93. 
    
94. %-----------------------回测----------------------------------%
    
95. % 在回测时设置初始资本10000000000元、手续费率0.000026、无风险利率0.02、滑价0、默认1下一个bar的开盘价、默认0成交价、默认0直接成交
    
96. % traderSetBacktest(1000000,0.000026,0.02,0,1,0,0);
    
97. AccountList(1) = {'FutureBackReplay'};
    
98. traderRunBacktest('rangebreak',@RangeBreak,{freq},AccountList,targetList,'min',freq,20150101,20160815,'FWard');

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策略的相关表现：
利润靠前的交易资料：

多头&空头&权益曲线的表现



策略绩效表现：

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关键词：break range RAN bre position 经典

怎么改个字都要被重新审核

强迫症就不应该重新编辑帖子

zhouwenzi 发表于 2016-11-10 16:42
怎么改个字都要被重新审核

看起来还是可以的  什么频率  

3862161 发表于 2016-11-10 17:23
看起来还是可以的  什么频率

这个信息可以看回测函数的代码。freq=3，然后前面回测命令函数traderRunBacktest里面，freq前的为频率称号，这里是‘min’，也就是以3min为回测频率~

zhouwenzi 发表于 2016-11-10 17:34
这个信息可以看回测函数的代码。freq=3，然后前面回测命令函数traderRunBacktest里面，freq前的为频率称号 ...

你里面的 多头出场不是昨日的额低点么  为什么还要写成range  实时变动？

buycon0=close(end)<upline-0.25*range;   upline 代替掉就是今日open了

3862161 发表于 2016-11-10 17:37
buycon0=close(end)

嗯嗯，就是以今天开盘价作为出场点，今天开盘价是不动，不是浮动的

3862161 发表于 2016-11-10 17:36
你里面的 多头出场不是昨日的额低点么  为什么还要写成range  实时变动？

调了一下参数，之前试了一下0.5range，发现效果没有这个好~

thank you