求问sas如何计算corr,cov,coskewness

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testdata.zip (9 KB)

2017-7-12 07:48:06 上传

    大家好，我想请问一下对于我附件中的数据集，有没有办法能够重新计算3个变量，这3个变量的每行分别代表每只股票（也就是每个stkcd编号）过去24个月的mretwd与rm这两个变量的相关系数corr，协方差cov，以及协偏度coskewness？
    我试了一下SQL好像不行诶，sql里面不能识别corr，cov,或者coskewness这三个函数。
    请问大家有其他好的方法可以进行计算吗？
    数据我放到附件中了，可以支付论坛币！谢谢大家帮助！！！

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关键词：skewness Skew Corr cor cos

proc corr(前两者)
proc reg(协偏度)

dogmamongo 发表于 2017-7-12 09:30
proc corr(前两者)
proc reg(协偏度)

这个我知道 但是没法输出成数据集呀？

白塔湖123 发表于 2017-7-12 09:43
这个我知道 但是没法输出成数据集呀？

可以呀

继续求问啊

楼主这个问题解决了吗？同问。。

我计算过代表盈余平滑的CORR，用的本办法，不知道你可不可以从中借鉴

我计算CORR的方法是，通过多步MERGE程序把数据构造成如下结构：
Stkcd     year   year1
000002  2008  2004
000002  2008  2005
000002  2008  2006
000002  2008  2007
000002  2008  2008
000002  2009  2005
000002  2009  2006
000002  2009  2007
000002  2009  2008
000002  2009  2009
然后：
PROC CORR DATA=AC23 OUT=AC24 noprint;
BY Stkcd year;
var delt_ACCA;
with delt_OperatingNetCash;
run;
提取出CORR就可以了，但是在合并成上图结构需要较多的步骤，需要翻来覆去的合并。