【高维固定效应】High dimensional Fixed effects

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大家好！我有一个问题需要请教一下各位，是关于high-dimensional fixed effect。

一般来说，最简单的计量模型当中是Yit, 二维的，那么我加上个体固定效应或者时间固定效应或者二者皆有
但是，对于高维度来说，比如有Yict， 三维的，那么有时候我们可能有i,c固定效应，或者c,t固定效应，诸如此类。
在这种情况下， 我们如何来判断运用哪一种固定效应呢？

具体来举个例子，我想探究关税减少对企业生产率的影响，那么这时候我有三个维度：i 企业，c 国家,t 时间，那么这个时候我应该如何来决定我使用哪一种或者哪几种固定效应？

谢谢各位帮助

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关键词：固定效应 高维固定效应 面板数据 High-Dimensional Fixed Effect

自己顶一下

再来自己顶一下lol

有没有哪位可以解答一下。{:3_41:}

再来顶一个。。。。。

犹记的师兄给我说过，只要控制住范围最大的那个就可以了。之前别人问我一个问题，比如你的问题，他把多个维度的固定效应都放进去了，结果那些较低温度的都比omit了。仅供参考，可以交流。

sunshutao 发表于 2017-9-18 10:44
犹记的师兄给我说过，只要控制住范围最大的那个就可以了。之前别人问我一个问题，比如你的问题，他把多个维 ...

感谢！但是可不可以说的比较细致一点呢？什么叫做范围最大的？可以举一个栗子吗？感谢

num糯米糖123 发表于 2017-9-18 10:54
感谢！但是可不可以说的比较细致一点呢？什么叫做范围最大的？可以举一个栗子吗？感谢

比如你的这三者 i 企业，c 国家,t 时间，时间的固定效应需要控制，此外企业和国家，两者只能选其一。选国家或者企业取决于你自己的研究和分析。

num糯米糖123 发表于 2017-9-18 10:54
感谢！但是可不可以说的比较细致一点呢？什么叫做范围最大的？可以举一个栗子吗？感谢

我相信你的问题是没有标准答案的！其实若担心的话，你可以考虑三者之固定效果（我与楼上有不同意见，没什么理由在企业和国家，两者只能选其一），至于操作，请参考 [url]https://bbs.pinggu.org/thread-4752189-1-1.html[/url]。

黃河泉 发表于 2017-9-19 12:02
我相信你的问题是没有标准答案的！其实若担心的话，你可以考虑三者之固定效果（我与楼上有不同意见，没什 ...

好的！首先感谢大侠上次提供的reghdfe命令，解决了我用areg怎么算都算不动的问题，感谢！然后，就这个帖子的问题，我再想从stata结果上来看，我可否对不同的FE进行排列组合加入模型当中，如果哪种得到的结果令我满意，比如significant，那么我就选用哪一种，如果要解释，就强行解释这个FE所代表的含义？不知道这个操作会不会有投机取巧的成分在里面。。。