易道期权：优化期权平台的交易策略

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易道期权平台总结，很多期权平台的投资者普遍存在一种情况，在期权平台打拼多年，形成了一定的套路，但往往套路形成以后就墨守成规，不去改变。涨跌期权平台千变万化，你不去改变，早晚会有亏损的时候，今天就来跟大家分享一些优化的经验。
波段(平均指数涨跌获利2%—5%)的交易策略，卖方策略的绩效是优于买方的。虽然有些人认为波段可以赚大的行情，有时候走了5%，用卖方赚的相对较少，买方反而应该赚得较多才对。
但实际情况是赚2%—5%的次数每年不多，今年数数不过才3次，分别为4月、5月及7月各一次，加上许多策略的出场采用追纵停损或移动的延后出场，卖方反而赚到时间价值，多赚的时间价值足以弥补少赚的波段点数。事实上，这也隐含着买方策略在某些时候绩效较差。
　　隔日冲击停利交易者，买方绩效较佳。在测试中，波段大部分均为卖方绩效较佳，在各策略中，我们试图找出买方策略较佳者，发现策略若出场在左半部者，买方绩效较佳，但出场在左半部或有设置停利的短线交易，通常在当冲或隔日冲之交易类型较多，有类似此种策略则大多买方效果较好。
　　当冲仍以期货进出场较佳。在测试之前以为买方可能绩效较佳。但回测10只当冲程序后，发现差别不大，若以选择权手续费加滑价单边计算后，所有买方及卖方绩效均劣于采用期货，因为使用选择权交易成本较高。虽然目前对IH的单冲交易仍有限制，但在短线交易而言，使用期权的张数较多，产生滑价成本较无法有效控制。

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