双重差分DID平行趋势检验中 完全共线性及coefplot画图问题 解决方法

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如何解决 双重差分DID平行趋势检验中 完全共线性及coefplot画图问题

按照目前网上推荐的常见做法进行DID平行趋势检验时，如果数据库（平衡面板数据）所有时点均编码且参与模型运算会出现共线性问题，如果指定某一时点不纳入模型会在后期使用coefplot命令绘制图形无法加入该时点，以下给出另外一种思路进行平行趋势检验，同时解决相关问题。如有不当，请指正。

1. /*
   
2. 如何解决 双重差分DID平行趋势检验中 完全共线性 及 coefplot绘制被剔除变量的问题
   
3. 以 爬虫俱乐部 2017-06-02 的帖子数据为例
   
4. Author:ypp
   
5. Date:2018-12-10
   
6. */
   
7. 
   
8. // 生成平衡面板数据
   
9. clear
   
10. set more off
    
11. set obs 200
    
12. set seed 123456789
    
13. 
    
14. gen Treat=(uniform()<=0.6)
    
15. 
    
16. //bysort Treat: gen int group=(uniform()+0.2)*90+Treat*90+1 // 原帖此处生成的是非平衡面板
    
17. gen group=_n // 以下生成平衡面板数据
    
18. gen test=10 // 每个个体10年的记录
    
19. expand test
    
20. sort Treat group
    
21. drop test
    
22. 
    
23. bysort group: gen year=2016-_n+1 // 2007年-2016年
    
24. 
    
25. gen Post=(year>=2012) // 2012年 实验组 Treat=1 受到一个外生政策影响
    
26. gen y=ln(1+uniform()*100)
    
27. replace y=y + ln(uniform()*10+rnormal()*3) if Treat==1 & Post==1 // 受rnormal影响有缺失值
    
28. gen x1=rnormal()*3
    
29. gen x2=rnormal()+uniform()
    
30. 
    
31. gen Dyear=year-2012
    
32. 
    
33. // 方法一：以下代码按照网络推荐的普遍做法 将Dyear与Treat=1设置交互项 数据库里所有年份都设置
    
34. gen Before5=(Dyear==-5 & Treat==1) // 2007年
    
35. lab var Before5 "5 Year Prior"
    
36. 
    
37. gen Before4=(Dyear==-4 & Treat==1) // 2008年
    
38. lab var Before4 "4 Year Prior"
    
39. 
    
40. gen Before3=(Dyear==-3 & Treat==1) // 2009年
    
41. lab var Before3 "3 Year Prior"
    
42. 
    
43. gen Before2=(Dyear==-2 & Treat==1) // 2010年
    
44. lab var Before2 "2 Year Prior"
    
45. 
    
46. gen Before1=(Dyear==-1 & Treat==1) // 2011年
    
47. lab var Before1 "1 Year Prior"
    
48. 
    
49. gen Current=(Dyear==0 & Treat==1) // 2012年
    
50. lab var Current "Year of Adoption"
    
51. 
    
52. gen After1=(Dyear==1 & Treat==1) // 2013年
    
53. lab var After1 "1 Year After"
    
54. 
    
55. gen After2=(Dyear==2 & Treat==1) // 2014年
    
56. lab var After2 "2 Year After"
    
57. 
    
58. gen After3=(Dyear==3 & Treat==1) // 2015年
    
59. lab var After3 "3 Year After"
    
60. 
    
61. gen After4=(Dyear==4 & Treat==1) // 2016年
    
62. lab var After4 "4 Year After"
    
63. 
    
64. xtset group year
    
65. 
    
66. // After4因为完全共线性被自动剔除 2016年因为完全共线性被自动剔除
    
67. // Treat为个体异质性不随时间变化被自动剔除
    
68. xi:xtreg y Treat Post Before5 Before4 Before3 Before2 Before1 Current ///
    
69. After1 After2 After3 After4 x1 x2 i.year,fe vce(robust)
    
70. est store reg1_1
    
71. 
    
72. // 不包含Current在模型，After4不因为完全共线性被自动剔除 其他变量自动剔除原因同上模型
    
73. // 没有包含在模型的Current在后续coefplot绘图中难以绘制 被模型自动剔除的可以绘制
    
74. xi:xtreg y Treat Post Before5 Before4 Before3 Before2 Before1 ///
    
75. After1 After2 After3 After4 x1 x2 i.year,fe vce(robust)
    
76. est store reg1_2
    
77. 
    
78. // 方法二：以下方法可以解决coefplot绘制时无法加入current的问题 结果同reg1_2
    
79. // 这种方法适用于平衡面板，所有时间全部编码并参与模型运算
    
80. 
    
81. tabulate Dyear,gen(ytest)
    
82. replace ytest6=0 // 2012年 对应上述方法的Current当Treat=1时
    
83. tabulate ytest6 Current if Treat==1,m
    
84. 
    
85. // 参考本论坛《倍差法（双重差分 DID）的推导与扩展》帖子中的多期两组DID模型推导
    
86. // 与标准的DID模型一致 纳入Treat Time Treat#Time 普通DID模型中Time为两期，在平行趋势检验中Time为多期
    
87. // 1.ytest6作为参照组被自动剔除 ytest6#Treat作为参照组被自动剔除
    
88. xtreg y i.Treat /// // Treat为组别变量 标示干预组 对照组
    
89. i.ytest1 i.ytest2 i.ytest3 i.ytest4 i.ytest5 i.ytest6 i.ytest7 i.ytest8 i.ytest9 i.ytest10 /// // ytest为干预时点变量 标示干预前后每个时点 包含干预当期 不需纳入Post变量
    
90. i.ytest1#i.Treat i.ytest2#i.Treat i.ytest3#i.Treat i.ytest4#i.Treat i.ytest5#i.Treat /// // ytest和Treat的交互项 干预每个时点和组别的交互项
    
91. i.ytest6#i.Treat i.ytest7#i.Treat i.ytest8#i.Treat i.ytest9#i.Treat i.ytest10#i.Treat ///
    
92. x1 x2 /// // 其他控制的协变量
    
93. ,fe vce(robust)
    
94. est store reg2
    
95. 
    
96. /*
    
97. 比较模型reg1_2和reg2
    
98. reg2中ytest1#Treat的系数与标准误 与 reg1_2中的Before1完全一致 都是-1.686，0.204
    
99. 同理，reg2中其他ytest?#Treat的交互项 与 reg1_2中对应的Before或者After完全一致
    
100. 两个模型 x1 x2 估计结果也一致
     
101. reg2中1.ytest? 与 reg1_2对应的年份估计结果不一致 因为参照标准不一样 且 除对照年份外其他年份没有被剔除
     
102. re2中无需纳入Post变量，reg1_2中不纳入Post变量，其他参数估计结果也无变化
     
103. */
     
104. 
     
105. // 在轴属性中查看"编辑或添加单个刻度和标签" ，可以看见所有的干预时点都在图形中包括参照组
     
106. coefplot reg2, drop (0.ytest6 1.ytest1 1.ytest2 1.ytest3 1.ytest4 1.ytest5 1.ytest7 1.ytest8 1.ytest9 1.ytest10 x1 x2 1.Treat _cons) ///
     
107. vertical recast(connect) yline(0) omitted
     
108. 
     
109. /*
     
110. 综上，按照多期两组模型来检验平行趋势更好 参考本论坛《倍差法（双重差分 DID）的推导与扩展》
     
111. 一是便于理解 与 普通两期两组模型理解完全一致
     
112. 二是不会出现共线性问题
     
113. 三是方便绘制图形
     
114. */

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关键词：共线性

楼主好，请问如何指定stata omit掉给定的一期呢？感觉它是随机omit的

ww19930125 发表于 2019-3-21 20:26
楼主好，请问如何指定stata omit掉给定的一期呢？感觉它是随机omit的

可以通过操作i. 符号去掉指定的一期，就是不包括进方程即可，自动应该是第一期或最后一期

Treat 被 omit 是不是因为 fe 已经包含了所有的处理组对照组？

造化5 发表于 2019-7-3 11:13
Treat 被 omit 是不是因为 fe 已经包含了所有的处理组对照组？

是的，应该是这个理解

smztsmzt 发表于 2019-3-28 15:46
可以通过操作i. 符号去掉指定的一期，就是不包括进方程即可，自动应该是第一期或最后一期

你好可以告诉一下具体命令吗？刚学stata不知道怎么写？谢谢，摆脱了

我按照你的方法做出来后，（1）系数不太一样；（2）画图后，多重共线仍然存在，没有处理掉多重共线omit呢

造化5 发表于 2019-7-3 11:13
Treat 被 omit 是不是因为 fe 已经包含了所有的处理组对照组？

你好，我也遇到了这个问题，怎么解决呢，只能用reg回归吗

LWFISS 发表于 2019-11-19 13:10
你好，我也遇到了这个问题，怎么解决呢，只能用reg回归吗

不加Treat就好

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