如题,GARCH模型方差方程中是不是要求GARCH、ARCH项系数之和小于1?我看到说是这个要求是为了满足条件方差平稳性。又因为平稳性是关于序列均值、方差等不随时间变动的要求,那么现在如果我只是通过GARCH模型求出股市的条件方差,那需不需要满足这个平稳性要求/GARCH、ARCH项之和小于1的要求?
在论坛问过好几次了,基本没有人回答~搜到好多论坛问题也没有人认真帮人解惑╮(╯▽╰)╭再得不到回答,就把论坛纯当下资源的地方吧~~先谢谢大家~~
楼主: senxia
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希望不是在论坛的最后一问——GARCH模型中garch项、arch项之和大于1 |
大专生 53%
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