最近在琢磨 股指期货套利套保研究
通过组合的跟踪误差最小化 优化投资组合
但是遇些问题
前期通过每日收盘价,计算单个ETF与沪深300的跟踪误差 和相关系数
相关系数可以通过excel的 correl 来实现么?还有别的比较好的方法和工具不?
其次是跟踪误差的计算?通过什么方法实现?
在通过一系列筛选确定若干只组合之后 怎样通过组合与沪深300的跟踪误差最小化 来得到一个最有仓位组合?
用什么方法实现?
小弟才疏学浅 望各位大侠多指教
qq 21232576