我有本2000年翻译的第三版的古扎拉蒂的计量,744页是这样写的:严格地说,在一个m变量的VAR模型中,所有m个变量都应该是(联合地)平稳的。如果不是这样,则有必要适当变换数据(例如,通过取一阶差分)。如Harvey所指出的,由变换数据的到的结果未必令人满意。他进一步指出,因此,VAR狂热者通常采取的策略是利用水平值进行工作,即使其中一些序列是非平稳的。。。。。。。更糟糕的是,当模型中掺杂有I(0)和I(1)变量。。。。。如何变换数据不是一件容易的事。
综上所述,可以先做个单位根检验和协整检验,如果是协整的,没有必要取差分,差分的效果不一定好,如果误差项是无序列相关的,差分会产生负的序列相关,这个很容易证明。。