楼主: qiuhong1010
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[学科前沿] 请教德尔塔对冲里的一个式子 [推广有奖]

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qiuhong1010 发表于 2010-9-10 10:28:16 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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请问下，德尔塔对冲里面，得到的一个式子： ，其中r这个利率这项一定必须是常数才能成立吗？如果是关于t的时变利率r（t），该式还成立吗？？
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关键词：德尔塔 德尔塔

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vertigo 发表于2楼  查看完整内容

成立，stochastic rate 的也成立

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沙发
vertigo 发表于 2010-9-10 11:58:42 |只看作者 |坛友微信交流群
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qiuhong1010 发表于 2010-9-13 13:55:23 |只看作者 |坛友微信交流群
vertigo 发表于 2010-9-10 11:58
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谢谢啊~~~~~~~~~~~~~~

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