很多书都是很难找到的,文件是分开的,大家自己选择下载:),更新中。。。重新上传了部分文件,如果大家打不开压缩包请告诉我编号
1. Friedman Avner_Stochastic Differential Equations and Applications vol 1
2. Friedman Avner_Stochastic Differential Equations and Applications vol 2
1和2算是比较基础的
3. Lamberton D., Lapeyre B._introduction to stochastic calculus applied to finance
4. Michael Harrison, Patrick Waldron_Mathematical Economics and Finance_1998
5. Oksendal B._Stochastic differential equations_an introduction with applications_2003
这个需要比较深的数学功底,作者从ito integral讲起,非常完整地叙述了相关理论
6. Williams D._Probability with martingales_Cambridge, 1991(L)(133s)
这个书比较难找,是学金融数学必备的,至少我LSE的导师是这样说的
7. Durrett Richard_Stochastic Calculus_a practical introduction_1996
8. Norris J.R._Markov Chains_Cambridge 1997, CSSPM 02 (600dpi)
这本是剑桥统计系列丛书,难度中等偏难
9. Paul Wilmott_Introduces Quantative Finance
最基础的入门书
10. Chan N.H._Time Series Applications to Finance_2002
统计相关的应用
11. Kailath T., Sayed A.H., Hassibi.B._Linear_Estimation_2000
其中的Kalman filter在金融数学中有很多应用
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