EXCEL的协方差矩阵 - Excel - 经管之家(原人大经济论坛)

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finaloffs 发表于 2012-4-22 10:48:08 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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用EXCEL的数据分析功能求出协方差矩阵以后，得到的是一个下三角矩阵。可是后面的计算还需要求逆。
各位大侠知道怎么把这个下三角变成普通的对称矩阵吗？

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关键词：协方差矩阵 EXCEL exce xcel cel 矩阵 EXCEL

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沙发

finaloffs 发表于 2012-4-22 11:08:03 |只看作者 |坛友微信交流群

知道怎么做了，也分享给大家
http://people.brunel.ac.uk/~mast ... e_data_analysis.pdf

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藤椅

rongrong009 发表于 2012-5-4 19:19:52 |只看作者 |坛友微信交流群

？？？？？？？？？？？

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板凳

如___果 发表于 2012-5-24 22:11:17 |只看作者 |坛友微信交流群

finaloffs 发表于 2012-4-22 11:08
知道怎么做了，也分享给大家
http://people.brunel.ac.uk/~mastjjb/jeb/finance/covariance_data_analysis ...

刚好也要用这个，谢谢了！！

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报纸

sddx2010 发表于 2012-12-4 13:08:59 |只看作者 |坛友微信交流群

我需要求十只股票的协方差用excel的数据分析没有做出来可否请同学帮忙一下？？

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地板

finaloffs 发表于 2012-12-5 04:51:43 |只看作者 |坛友微信交流群

sddx2010 发表于 2012-12-4 13:08
我需要求十只股票的协方差用excel的数据分析没有做出来可否请同学帮忙一下？？

你可以给我发过来看一下。finaloffs@hotmail.com

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7楼

sddx2010 发表于 2012-12-7 23:28:24 |只看作者 |坛友微信交流群

你好~~协方差问题我解决了~~~不过，我们老师要求我们将十只股票做一个投资组合，假定1000万资金，求出各股票的权重，还规定不能卖空。我处理了一部分，不过，进行不下去了。我在怀疑自己的方法了。我已经发送邮件给你了，可否请高手帮个忙做一下，然后我再学习你的方法一下~~~真心滴谢谢~~`

数据 (2).xlsx

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8楼

dengqilin0 发表于 2013-11-15 06:43:59 |只看作者 |坛友微信交流群

楼主的东西很有用，除了求逆以外，还可以用于计算portfolio 组合的variance

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9楼

Ann-zyf 发表于 2014-4-6 10:08:27 |只看作者 |坛友微信交流群

谢谢贡献！

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10楼

huanwugz 发表于 2014-6-17 23:39:06 |只看作者 |坛友微信交流群

sddx2010 发表于 2012-12-7 23:28
你好~~协方差问题我解决了~~~不过，我们老师要求我们将十只股票做一个投资组合，假定1000万资金，求出各股 ...

求问你的问题解决了么，我也遇到了同样的问题，求解答

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