假设我与有这样一个模型 yt=c+c1*x1+c2*x2+c3*x3+e,用JJ法检验过变量是协整的。
那如果说我要先用OLS估计系数,然后导出e来做ECM,假如说x3的系数c3不显著,或者常数项c不显著,我是否应该先把不显著的变量剔除,重新OLS再导出e呢?
假设说剔除了x3,重新导出e来,ECM假设是D(yt)=b1*D(x1)+b2*D(x2)+λe(-1),那如果这里面b1或者b2不显著,是否应该剔除重新估计呢?还是直接报告结果。
好像有写论文在做完ECM后,又检查了一下残差是否平稳,这是必须的吗,为什么呢?