【事件研究法测并购绩效,第0天设置问题】求大神帮忙。我用事件研究法测量一个公司的两起战略并购事件的并购绩效,因为欠考虑,选择的两起并购案事件相近是同一年的5月8号和6月13号,中间仅隔36天。用事件研究法测量后一个6月13日的并购案时,估计期不论选30天还是120天,股价都受前一起并购案影响,回归结果非常不理想。导师一定要我测量两起并购的绩效,以保证研究完整性,让我看看有什么办法将两个事件放在一起做。我查了文献,暂时找不到有多个事件一起做的。自己脑洞大开,将5月8号至6月13号的所有日期都设为第0天,做出一个结果。求问各位大神:【1】我这样设置第0天的方式,是否正确,或者有案可循?【2】如果不正确,有什么办法可以测量两起并购绩效?p.s. 我全程用excel做回归,写的是本科毕业论文,要求不太多,只求做出可观的结果,感谢大神多多提建议!!