事情是这样的:
把公司按照market capital 10分位划分好了, 然后这些股票数据是按date 来分别提供的;格式像下面这样 :
日期 weekday 最大的公司群return 次大…… 最小公司群的return
1
2
3……
如果我想看这些公司weekday 的收益是不是 差不多的(没有weekend effect),我该怎么做t test啊?
本来我以为 proc ttest xxxx 再加class 命令就好了。结果系统说class 的分类超过2,因为是5嘛,所以不能这么搞。 难道我要先建4个dummy variable ,写 xx pair xx ?
牛人们啊,有没有简单的方法啊?谢谢!