1659# mambaa
不知道你导师是不是用的斐波那契数字均线(1,2,3,5,8,13,21)
没有. 投行里面比较流行用5/8来做短线, 他为了更好的快进快出, 并且使用小额止损, 就换成5/8这一对.
如果用均线交差做离场策略确实效率低(事实上这相当于是在使用MACD指标), 使用短期均线又会噪音多. 你碰到的问题挺常见的, 反正是模拟, 多试一些策略就是了.
其实最好的离场策略是跟自己的交易模式以及资金管理结合的策略.
如果是做日内短线. 1.5R-2R的盈利目标是比较常见的.(1R等于你的初始止损的点数) 那么可以把离场策略定为1.5R-2R的赢利位置离场, 不管后面再发生什么. 这种策略对于单比交易来说有时可能看起来放弃不少潜在赢利, 但由于日内的波动通常不会太多, 所以从长期统计来看肯定是能将利润最大化的. 1.5-2R是个常用的比率, 你也可以根据自己的市场特性和自己的交易系统来制定盈利目标. 比如我交易的标普迷你的市场,如果使用自己的交易策略, 常见的盈利目标是2-3R.
当然, 还有一种作法就是当盈利接近1.5R-2R时不主动离场, 而使用短期均线追踪止损. 这样如果价格继续发展则继续追踪止损,如果价格不继续发展,那么你每次都放弃一小部分赢利,但仍然保留1.5-2R的大部分利润. 如果你做的市场经常有出人意料的大波动, 那这种方法就很适合. 如果你的市场绝大多数日子里都只正常波动(比如你的40个点), 那就不必要这么做了.