这几天在系统评估里面又加入了trading efficiency一项参数,计算公式为 :
交易效率= 实际操作平均收益 / 系统理论平均收益 *100%
对于人工操作的系统尤其有效,它可以把系统表现和人为影响的因素分开评估,而且在以后的头寸策略里还可以作为一个重要参数使用。
统计出来的交易效率如下:
这么做下来发现问题就大了。 自己的交易效率目前只有47.4%! 只能拿到系统收益的不到一半,而且平均每一笔交易要在错误上损失-1R!
如果不是使用的系统非常好(目前是1.08的夏普比率),早就亏得不知道多惨。
这就更看出这个参数的重要性。如果不引进这个参数来评估,可能永远也不找到问题出来哪里。感觉周围很多人,很多时候,其实不是系统不好,而是交易效率太低。
不太好用但仍然可以赚钱的系统很多,去外文论坛上逛一逛就是一大堆。平均收益0.5R,夏普比率0.16-0.19的系统很常见,都是可以赚钱的。但如果使用者跟我一样,错误造成的损失为每笔-1R,那这个系统立马就变成亏钱的系统。 很多人都说一个亏钱的系统也是好系统,只要反过来操作就好。但事实是,如果我把这种系统反过来操作,得到的实际期望收益会变成-1.5R。
但大家用一个系统一段时间不赚钱,就又跑去找另一个系统,从来没有人想过应该先在自己身上下些功夫,从而永远都在原地打转。
说到底,系统是自己弄出来的,交易效率也是自己的问题。所以说我们根本就不是在交易市场,只是在交易自己在市场里的镜像。你是什么样子,就在市场里照出个什么样,交易的结果也就是个什么样。