面板虚拟变量要做平稳性检验吗 - Stata专版 - 经管之家(原人大经济论坛)

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annapple 发表于 2011-3-27 12:42:57 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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请问
1 面板数据中虚拟变量要做平稳性检验吗？它取值就是0,1 ，虚拟变量单位根检验不平稳，其他变量都平稳，这要紧吗？会伪回归吗？我用的是xtfisher

2 另外固定效应模型里能引人行业虚拟变量吗？我研究的是上市公司，用stata在固定效应模型里引入n-1个虚拟变量能估计能做出结果，这个结果对吗？为什么有人不能做？

3 模型检验的时候要把这些虚拟变量全都放进去吗？那豪斯曼检验会出现Vb-Va not positive 的那行字，p=0，这时还能选固定效应模型吗？