[问答] 用matlab估计分布函数参数时出错，求正确方法和结果 [推广有奖]

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楼主

yuyi3860 发表于 2011-7-21 17:09:14 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

20论坛币

利用一组数据估计其分布函数参数时出错，请高手指教估计的正确方法和结果，谢谢！
本帖是https://bbs.pinggu.org/thread-1137305-1-1.html的后续工作。
原始数据：

-0.8428
-0.7903
-0.786
-0.7825
-0.7825
-0.7778
-0.7578
-0.7547
-0.7422
-0.7264
-0.7263
-0.7245
-0.7222
-0.7189
-0.7043
-0.7039
-0.6994
-0.6971
-0.6864
-0.6828
-0.6744
-0.6729
-0.669
-0.6648
-0.6624
-0.6434
-0.6431
-0.6417
-0.6417
-0.6398
-0.63608
-0.6255
-0.6232
-0.6229
-0.6224
-0.6219
-0.6203
-0.6174
-0.6028
-0.6014
-0.5956
-0.5942
-0.5939
-0.58018
-0.5612
-0.5562
-0.551
-0.5268
-0.4995
-0.4917
-0.4804
-0.4509
-0.4151
-0.4036
-0.3771
-0.3657
-0.2723
-0.2492
-0.2403
-0.1981
-0.1622
-0.1271
-0.0972
-0.0928
-0.086
-0.0826
-0.0741
-0.0685
-0.0671
-0.0616
-0.0517
-0.0503
-0.0493
-0.0476
-0.0456
-0.0417
-0.0415
-0.0267
-0.0222
-0.0199
-0.0191
-0.0164
-0.0151
-0.0118
-0.0073
-0.0035
-0.0031
-0.0026
-0.0023
-0.0012
-0.0004
0.008
0.008348
0.0092
0.0099
0.012
0.0123
0.0124
0.0145
0.0146
0.0148
0.0187
0.0207
0.0217
0.0228
0.023
0.0239
0.0244
0.0246
0.0253
0.0268
0.0273
0.0293
0.03
0.031
0.0319
0.0337
0.0349
0.0355
0.0358
0.037
0.0388
0.0388
0.0419
0.042
0.0422
0.044
0.0446
0.045
0.045
0.0492
0.0502
0.0506
0.0515
0.0516
0.0529
0.055
0.0564
0.0584
0.0591
0.0594
0.0595
0.0597
0.0637
0.0646
0.0656
0.0685
0.0686
0.0686
0.0737
0.0756
0.0759
0.0778
0.0798
0.0821
0.085
0.0859
0.0879
0.0885
0.0906
0.0919
0.0938
0.0984
0.099
0.0994
0.1008
0.1022
0.103
0.1062
0.1065
0.1126
0.1134
0.1175
0.1232
0.1346
0.1362
0.1373
0.1729
0.1736
0.1779
0.1782
0.2139
0.2168
0.2333
0.3126
0.3148
0.3178
0.3178

运行过程：
>> clear
>> mixedpdf=@(x,mu1,mu2,s1,s2,rho)(rho*normpdf(x,mu1,s1)+(1-rho)*normpdf(x,mu2,s2))
fnegpdf=@(x,k0,k1,lamda,mu1,mu2,s1,s2,rho)((1-k0*exp(k1*x))* mixedpdf(x,mu1,mu2,s1,s2,rho))
fpospdf=@(x,k0,k1,lamda,mu1,mu2,s1,s2,rho)(lamda*exp(-lamda*x)*(rho*k0* normcdf((-mu1-k1*s1^2)/s1)*exp(mu1*k1+s1^2*k1^2/2)+(1-rho)*k0*normcdf((-mu2-k1*s2^2)/s2)*exp(mu2*k1+s2^2*k1^2/2))+ mixedpdf(x,mu1,mu2,s1,s2,rho))
roepdf=@(x)fnegpdf.*(x<0)+fpospdf.*(x>=0)

mixedpdf =

@(x,mu1,mu2,s1,s2,rho)(rho*normpdf(x,mu1,s1)+(1-rho)*normpdf(x,mu2,s2))

fnegpdf =

@(x,k0,k1,lamda,mu1,mu2,s1,s2,rho)((1-k0*exp(k1*x))* mixedpdf(x,mu1,mu2,s1,s2,rho))

fpospdf =

@(x,k0,k1,lamda,mu1,mu2,s1,s2,rho)(lamda*exp(-lamda*x)*(rho*k0* normcdf((-mu1-k1*s1^2)/s1)*exp(mu1*k1+s1^2*k1^2/2)+(1-rho)*k0*normcdf((-mu2-k1*s2^2)/s2)*exp(mu2*k1+s2^2*k1^2/2))+ mixedpdf(x,mu1,mu2,s1,s2,rho))

roepdf =

@(x)fnegpdf.*(x<0)+fpospdf.*(x>=0)

>> [phat1,pci1]=mle(gap_roe,'pdf',roepdf,'start',[.9,25,120,-0.6315,0.0410,0.1135,0.0929,0.3012])
??? Error using ==> stats\private\mlecustom>checkFunErrs
The following error occurred while trying to evaluate
the user-supplied pdf function '@(x)fnegpdf.*(x<0)+fpospdf.*(x>=0)':

Error using ==> @(x)fnegpdf.*(x<0)+fpospdf.*(x>=0)
Too many input arguments.

Error in ==> stats\private\mlecustom at 159

checkFunErrs('pdf',pdfFun,start,uncensData,[],[],pdfAddArgs);

Error in ==> mle at 219

[phat, pci] = mlecustom(data,varargin{:});

附件1为主要的推导过程（其中α在实际估计时取为0），最终要估计（5）式中的参数。
附件2为参考文献：王亚平，吴联生，白云霞，2005，中国上市公司盈余管理的频率与幅度，经济研究，2005年 12期
所有公式推导均引自参考文献第三部分。