看了很多验证隔夜收益率作为投资者情绪来源的论文,但是文章中没有明确方法。自己编写的stata代码感觉不太行,还想请问各位大佬,有没有熟悉这个用的啥方法(计算w周的平均隔夜收益率并且进行十分位排序,再计算排序后各十分位数的w+1、w+2、w+3、w+4周的平均隔夜收益率)?
这个短期持续性在附件的pdf中。文章来源Overnight Returns and Firm-Specific Investor Sentiment
楼主: tom22
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[编程问题求助] 如何用stata实现隔夜收益率的短期持续性?投资者情绪 |
大专生 33%
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