我个人的建议是,论文里应该两个都提供比较好。
此外,建议楼主翻翻 Hamilton 那本经典的 Time Series Analysis。
这两个检定统计量的区别与更专门的模型设定用途,
不好说,他们的渐近分布在不同的情况上,也许不太一样,
如果您想深入,请参考 Hamilton 那本经典时间序列的 Table 17.2
如果是简单的说,
我们都知到自我回归,这个传统t将不适用,所以PP在考虑自我相关…导出并提出他们的Z(rho)
Z(t),系仿t检验的概念,将Z(rho)做变化
【所以在推导上,rho hat就进来,粗浅点说,您也可视为某种标准化或转换】,
让它的渐近分布比较像t
【因为早期的计量或统计学者,满脑子都是t,这样的套用,很自然】
总之,一般实证而言,Z(rho)会负的比较大 Z(t)会长地比较接近t(它的值会譬如说像-2 -3 -4)
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