[问答] 通过单位根检验了，R平方接近1，为什么还有特征根落在圆外面呢？有高手可以帮忙解决吗 [推广有奖]

21楼

602dxz 发表于 2013-3-30 19:15:33 |只看作者 |坛友微信交流群

YYYY0204 发表于 2013-3-30 13:33
大侠，再请教个问题，两个变量协整能用Johansen检验吗？

两个变量是自变量的话可以。如果一个是自变量一个是因变量推荐用EG二步法。

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22楼

YYYY0204 发表于 2013-3-31 07:56:36 |只看作者 |坛友微信交流群

602dxz 发表于 2013-3-30 19:15
两个变量是自变量的话可以。如果一个是自变量一个是因变量推荐用EG二步法。

哦谢谢！

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23楼

YYYY0204 发表于 2013-3-31 15:50:59 |只看作者 |坛友微信交流群

YYYY0204 发表于 2013-3-31 07:56
哦谢谢！

大侠，我现在被各种说法整糊涂了，不知该怎么继续往下做了。我现在情况是这样的，我三个变量，1、2、3。1是水平平稳，2和3是一阶差分后平稳，想要做VAR。在此之前，我都是1单位根检验，2格兰杰3建VAR。可是现在被整晕乎了。正确步骤应该怎么来呢？还有以下几点疑问：
疑问1：是先做格兰杰再构造VAR还是先建立VAR后再在这个框架里进行格兰杰即lag structure---Granger causality/block exogeneity tests，（因为看见有人说模型外做格兰杰没有意义）如果是前者那是都用原序列还是1用原序列，2、3用差分序列？滞后阶数是自己根据情况定还是说根据初步建立的VAR用lag structure---lag length criteria确定？
疑问2：通过初步建立VAR选择滞后阶数的时候，内生变量框里输入的是都用原序列还是1用原序列，2和3用差分序列？以及下面的滞后区间用默认吗？
疑问3：如果所有前期工作都没问题，开始建VAR的话，内生变量框里输入的是1用原序列，2和3是差分序列对吗？下面滞后期是1~p(p是确定下来的滞后阶数）？
可能问题有点白痴，可是对于我这个不懂原理只能比着葫芦画瓢操作软件的人来说，很是纠结。望大侠指教！感激不尽！！！

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