[问答] 关于用matlab算HURST指数的问题 [推广有奖]

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楼主

karma3001 发表于 2014-4-15 22:26:19 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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我想算一个时期内的Hurst指数,matlab程序如下：
function [ A,C ] = hurst( p )
format long

ll=length(p); % l????????¨°?????????????????????
j=1;

for i=5:500;
   if mod(ll,i)==0;
      n1(j)=i; % n1(j)是子区间里价格的数量
      n2(j)=ll/i; % n2(j)是子区间存在的个数
      j=j+1;
   end
end
l=length(n1);
K=[n1; n2]

for j=1:l;
      for i=1:n2(j);
      bar=mean(p((i-1)*n1(j)+1:i*n1(j)))  ; %?¨???????????????¨???
      x=p((i-1)*n1(j)+1:i*n1(j))-bar;
      y=cumsum(x);  %?¨???????????????????????
      R(i)=max(y)-min(y) ;%?¨????????????R??
      sigma(i)= std(p((i-1)*n1(j)+1:i*n1(j)),1);
      if sigma(i)==0;
         sigma(i)=0.0001;
      end
      RS(i)=R(i)/sigma(i); %?¨??????????????R/S????
      clear x y
      end
      meanRS=mean(RS); %?¨?????TS?¨°??R/S???¨???
      A(j)=log(meanRS);
      B(j,1)=1;
      B(j,2)=log(n1(j));
      C(j)=B(j,2);
end
A=A';
coefficient=inv(B'*B)*B'*A %???????????§???¨?????Husrt
BB=coefficient(1)+coefficient(2)*C;
plot(C,BB)
hold on
plot(C,A,'o')
end
但是我算出来的结果总是小于0.3，我觉得程序有问题，求高人帮我看看，跪谢！