例如对于AR(p)模型,各教材一般都会介绍yule-walker方程方法,k阶偏自相关系数便是逐步回归方程的最后一个滞后项的系数。可是例如当原本模型是滞后四阶的,在逐步回归过程中,在计算一阶或二阶的时候不会出现内生性问题(即残差与各解释变量x值相关)吗?因为残差里包含了与滞后一阶和二阶相关的滞后三阶。这样估计得到的方程的所有系数包括最后一项的偏自相关系数不会有问题吗?按道理这样估计得到的系数是有偏的,没有一致性等等。希望前辈能指点一下。
楼主: PAROIEC
|
7265
1
[学术动态] 时间序列分析里的偏自相关系数计算方法是不是有问题? |
本科生 58%
-
|
| ||
京ICP备16021002-2号 京B2-20170662号 京公网安备 11010802022788号 论坛法律顾问:王进律师 知识产权保护声明 免责及隐私声明