楼主: zhangjz1991
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[讨论交流] 关于国内找工作的一些感想和问题 [推广有奖]

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先说下自己的情况吧,2015英国华威大学数学系毕业,学校不是很有名,但是质量还是可以。 在学校的时候选课也是五花八门,分析,代数,拓扑,离散数学 都选了些,不过说实在的有些已经忘的差不多了。

目前也是想从事类似矿工的工作,无奈基础还是差了点(这个也是本人没规划好,分析的话就学过 实 复,泛函。重要的随机分析,布朗运动这样的课当时没学。。。。)最近也是在家看了看书,先是看了下Shreve的第一册的前2张,然后就去看了Bingham的 ”Risk-Neutral Valuation “以及 Shreve的第2册,  感觉Shreve的书还是讲的详细。

现在的问题就是觉得国内的量化工作感觉是不是首先要有编程或者统计的背景多些呢。 其实,自己想想最近看的书都是基本上讲的定价,核心思路是 如果模型无套利那么可以用鞅来定价,但是实际工作上是要找出套利机会,即用软件建立模型 设计套利操作方式。 不知道我的感觉对不对,但总之感觉其实这门工作主要有 编程以及统计的知识多点。

所以现在想问问,首先类似于定价的书籍还有必要看吗 ? 第二,我对编程没有什么经验,现在貌似C++或者Matlab 都是被认可的,那个上手快点? 第三,我本身对建模也不是很懂,有什么好的书籍推荐吗。

谢谢大家的回复了。
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关键词:找工作 Valuation Neutral shreve MATLAB 华威大学 离散数学 找工作 数学系 英国

沙发
themass432 学生认证  发表于 2015-11-20 16:53:17 来自手机 |只看作者 |坛友微信交流群
zhangjz1991 发表于 2015-11-20 16:49
先说下自己的情况吧,2015英国华威大学数学系毕业,学校不是很有名,但是质量还是可以。 在学校的时候选课也 ...
~~前几天刚刚听华威大学一个教授的讲座~~

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王之博 发表于 2015-11-21 09:06:57 |只看作者 |坛友微信交流群
国内还不需要这么前沿的。。。。

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euvox 发表于 2015-11-24 09:01:54 |只看作者 |坛友微信交流群
首先要分清所谓的P-Quant (real world) 和 Q-Quant (risk neutral). 狭义的讲,P-Quant不应该算Quant。Q-Quant在于衍生品定价,P-Quant在于找Alpha。用到的数学基础差不多,但是细节东西就差很多了,P-Quant用到的是machine leaning,pattern recognition,data mining等统计算法,不太关心change measure,numeraire等。而Q-Quant更关注与change measure,martingale,approximation,convexity,PDE,monte carlo随机过程和数值算法等。P-Quant做的东西没有严格的理论框架,很难justify是否真的work。Q-Quant做的东西有严格的no arbitrage condition,首先要做到theoretically sound。P-Quant通常在买方做策略,投组的或高频的。Q-Quant通常在卖方做定价,模型验证等。
很不幸,国内基本不需要Q-Quant,虽然Q-Quant才是传统意义上的Quant,而且技术含量和要求要更高些。
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kyle. 发表于 2015-11-24 11:09:32 |只看作者 |坛友微信交流群
都没用。。。一个线性回归解决所有问题。。

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