GARCH 模型参数估计值
参数估计标准
误差t 值Pr > |t|
GCHC1_10.008900.00000
GCHC1_20.003700.00000
GCHC2_20.002620.00000
ACH1_1_10.001000.190930.010.9958
ACH1_2_10.000000.262040.001.0000
ACH1_1_2-0.000000.07618-0.001.0000
ACH1_2_20.001000.074980.010.9894
GCH1_1_10.00100167.296070.001.0000
GCH1_2_1-0.00000343.82984-0.001.0000
GCH1_1_2-0.00000263.18867-0.001.0000
GCH1_2_20.00100568.610210.001.0000
几乎所有系数都显著为0啊,,,,就算对原来的变量先拟合AR1后,依旧是不显著。。求教该怎么处理这个问题呢?