[问答] 求助：evews应用（VAR协整，格兰杰因果，误差修正，ARIMA预测） [推广有奖]

我的毕业论文也做的是这方面的模型,我也不会啊

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看了楼主的数据，和我最近写的文章有点相关，不过楼主的样本太小，待估计参数太多，这样模型的可信度不高

你可以先做单位根检验，检验数据的平稳性，如果平稳，直接最小二乘法估计简单模型就可以了；当然还得考虑消除自相关性啊什么的，可以加入滞后性考察统计量的显著性；如果不平稳，就得进行差分，通常经济数据一阶差分就能消除数据的非平稳性了，接下来（1）你可以进行格兰杰因果关系检验，看哪个变量影响哪个变量；（2）如果数据时同阶单整，可继续做协整检验，协整时需要检验误差项的平稳性，如果误差项平稳，可以在模型中引入误差项来建立误差修正模型。希望对你有帮助……

顶一下，我也要做这方面的论文

谢谢哦，我也在写这方面的论文。如果所有数据都是单整，而且用协整检验出来存在一个协整关系，那我做VAR模型的时候是用DLOG呢还是用LOG，之前我所有数据取了对数的，一共有四个变量 5# zhangxiao28

我也在做类似论文