这是我的原数据,是周的个股收益率与指数收益率
我将它调整为正确的形式后,用tsset date1然后进行回归,却显示
time variable not set
搜帖子说是同一时间点出现了多个观测值(有点奇怪怎么会有两个),我就删掉了重复值,保留一个
同时删除数据缺失的部分,然后回归
现在的问题是
我的回归模型包含超前项和滞后项,删去的时间部分,回归就不连续了
如图,predict e,2010年第四十周被删去,滞后项就从第41周重新开始了。
想请教一下如何让stata忽视40周的缺失?
楼主: Gary96
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[时间序列问题] 周频率(不连续)的时间序列回归问题 |
本科生 11%
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