arch模型預測問題

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本人做了一個ARCH模型數據到10月31日止的恆指日收益率,發覺用來預測11月1日到30日每日收益率為0%,於是在模型內加入3個自變量X,數據都是到10月31日止,再對模型預測,發覺11月1日到30日為NA,是不是如何加入了自變量,當自變量沒有數據時就不能對Y(即收益率)作預測,因為我嘗試在那3個自變量X隨便在11月1日到30日填入數據時,模型就可以預測了,那是不是說明如果要預測未來就不要在ARCH模型內加入變量X.

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关键词：ARCH模型 ARCH ARC RCH 日收益率 模型

能不能把ARCH类预测的sas代码说一下？