可以计算时序相关性。我也更建议计算一下时序之间的因果关系,也就是用copent包里的transent函数估计时序变量之间的传递熵。
见这篇论文: https://arxiv.org/abs/1910.04375
代码: https://github.com/majianthu/transferentropy/
楼主: majianthu
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[学科前沿] Copula熵与皮尔逊相关系数的对比实验 |
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