[金融数学 随机分析及金融数学领域被引用次数最高的书籍排名(z)
以下均是使用Google学术搜索检索结果,使用上面显示的引用次数。
随机分析领域:
名次 作者 书名 出版社 年份 被引用次数
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1、I.Karatzas and S.E.Shreve,Brownian Motion and Stochastic Calculus,Springer,(1988,1991),5135次
2、D.Revuz and M.Yor,Continuous Martingales and Brownian Motion,Springer,(1991,1994,1999),3360次
3、N.Ikeda and S.Watanabe, Stochastic Differential Equations and Diffusion Processes,North Holland,1989年,3184次
4、PE Kloeden and E Platen,Numerical solution of stochastic differential equations Springer,(1992,1999),2900次
5、Ph.Protter,Stochastic Integration and Differential Equations,Springer,(1990,2005) ,2599次
6、J Jacod,AN Sirjaev,Limit theorems for stochastic processes,Springer,(1987,2003),2460次
7、L.C.G.Rogers and D.Williams,Diffusions, Markov processes and Martingales(Vol.1,2),Cambridge,(1987,2000),1431次
8、K.L.Chung and R.J.Williams,Introduction to Stochastic Integration,Birkhauser,(1983,1990),407次
还有几本基于测度论的概率论、随机过程教程引用次数很高的,但是没涉及随机积分就没有算进来。第3的那本不知道是啥书,好像国内没有?或许也可能是物理学家引用很多,虽然可以说随机分析的发展历程是伴随着金融衍生品定价理论的发展而发展的,但是目前也很多控制论、物理、化学、生物等等学科也大量使用随机分析。GTM113那本看来无疑是最好的了,不过第2本更容易读一点,我是这么感觉。国内的学者也写得有几本随机分析教程,不过和上面的比起,被引用的次数很少。
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