ADF检验,究竟选哪个呢? lag length:0又是什么意思呢?

删除,谢谢

chxq03 发表于 2010-4-21 19:47
另外，在Eviews6中可以让电脑自己选择，如果是以前比较低的版本，就必须自己不断的尝试用不同的滞后项了，A ...

自己选择的比系统选择的要小怎么办

受教了！！！！

A paper from the CEPR suggests, in the context of VAR models, that AIC tends to be more accurate with monthly data, HQIC works better for quarterly data on samples over 120 and SBIC works fine with any sample size for quarterly data (on VEC models)**.
对于月度数据，通常AIC的建议会比较精确
对于季度数据，相对样本较大的，使用HQIC的建议会比较好
对于季度数据，任何样本数量，在VEC模型下，SBIC的建议都适用

max length 需要填写多少呢?

谢谢！！！！！！！！！！！！！！！

看看，学习。

chxq03 发表于 2010-4-21 19:44
ADF单位根检验在Eviews窗口中的选则，有约定俗成的选择顺序。先选择水平序列，然后一阶差分序列，再然后二阶 ...

了解了，谢谢哈

先看图，再决定是选哪个，lag length好像跟数据长短有关，我也是来学习的

收获了