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计量经济学参考书目

计量经济学入门

Griffiths, W. E., R. C. Hill, and G. G. Judge, 1993, Learning and Practicing Econometrics, John Wiley & Sons.

Johnston, J. and J. DiNardo, 1997, Econometric Methods, 4th ed., McGraw-Hill.

Maddala, G. S., 1992, Introduction to Econometrics, 2nd ed., Prentice-Hall.

Ramanathan, R., 1998, Introductory Econometrics with Applications, 4th ed., The Dryden Press.(前四本似乎是大学程度计量经济学教科书中最为流行者)

Judge, G. G., W. E. Griffiths, R. C. Hill, T.-C. Lee, and H. Lutkepol, 1988, Introduction to the Theory and Practice of Econometrics, 2nd ed., John Wiley & Sons.

Kennedy, P., 1998, A Guide to Econometrics, 4th. ed. The MIP Press. (本书尝试少用数学而多以文字来解释一些计量经济学的概念)

Goldberger, A. S., 1991, A Course in Econometrics, Harvard University Press. (本书善用简单例子解释一些重要的基本观念,本书缺点在于未能包括一些新课题)

Gujarati, D. N., 1995, Basic Econometrics, 3nd. ed., McGraw-Hill.

Thomas, R. L., 1996, Modern Econometrics, An Introduction, Addison-Wesley.

Lardaro, L., 1993, Applied Econometrics, Harper Collins.(书中包含了一些实例应用)

Ghosh, S. K., 1991, Econometrics: Theory and Applications, Prentice-Hall.(书中包含了一些实例应用)

Hill, R. C., W. E. Griffiths, and G. G. Judge, 1997, Undergraduate Econometrics, Jogn Wiley & Sons. (本书较薄较浅,适合统计学基础较弱的读者)

Draper, N. R. and H. Smith, 1998, Applied Regression Analysis, John Wiley & Sons. (本书和下一本书均是非计量经济学者学回归分析常用的教科书)

Neter, J. and W. Wasserman, 1996, Applied Linear Statistical Models, 4th ed., Irwin.

中级计量经济学

Greene, W. H., 1997, Econometric Analysis, 3rd ed., Prentice-Hall , Inc.(最畅销的研究所计量经济学教科书,包含范围很广,但常有解释不清的地方。本书作者也是一个相当流行的计量经济学软件 Limdep 的作者)

Judge, G. G., W. E. Griffiths, R. C. Hill, and T.-C. Lee, 1985, The Theory and Practice of Econometrics, 2nd ed., John Wiley & Sons. (前一本书尚未出来时最畅销的研究所计量经济学教科书)

Fomby, T., C. Hill, and S. Johnson, 1984, Advanced Econometric Methods, Springer-Verlag.

Amemiya, T., 1985, Advanced Econometrics, Harvard University Press.(内容较前几本书深)

进阶计量经济学

Maddala, G. S., 1983, Limited-Dependent and Qualitative Variables in Econometrics, Cambridge University Press.(是研究受限应变量模型的必读之作,印度籍作者前些时候刚过世,全书文笔流畅,极易阅读)

Hsiao, C., 1986, Analysis of Panel Data, Cambridge University Press.

Baltagi, B., 1995, Econometric Analysis of Panel Data, John Wiley & Sons.

White, H., 1984, Asymptotic Theory for Econometricians, Academic Press.(计量经济学在七零年代以前以矩阵代数作为主要分析工具,作者是将严谨数统分析工具介绍到计量经济学的关键人物,作者在这方面的贡献可由本书看出,作者近年来的贡献则在下一本书)

White, H., 1994, Estimation, Inference and Specification Analysis, Cambridge University Press.

Davidson, J., 1994, Stochastic Limit Theory, Oxford University Press.(读者可由本书看出,近年来计量经济学所需的数学工具和数学系所研究的概率理论不分轩轾)

Spanos, A., 1986, Statistical Foundations of Econometric Modelling, Cambridge University Press.(本书性质接近前书)

Davidson, J., and MacKinnon, 1993, Estimation and Inference in Econometrics, Oxford University Press.(许多计量经济模型都可说是非线性模型的特例,因此作者强调以统一的分析方法来研究计量经济学。喜欢以抽象方式研究问题的人将会喜欢这本书,但对大多数学计量经济学只为实证分析的人而言,本书将可能不是很有用)

矩阵代数

Graybill, F. A., 1983, Matrices with Applications in Statistics, Wadsworth.(计量经济学乃至统计学所需的矩阵代数大部分包括在这本书内)

Dhrymes, P., 1978, Introductory Econometrics, Springer-Verlag. (附录里的矩阵代数相当实用,可补充前一本书)

时间数列专书

Granger, C. and P. Newbold, 1977, Forecasting Economic Time Series, Academic Press. (一本古老但却仍然很有用的入门书,数学不深,但时间数列的基本概念都被提到)

Brockwell, P. J. and R. A. Davis, 1991, Time Series: Theory and Methods, 2nd ed., Springer-Verlag. (本书相当畅销,作者是统计学家,对时间数列题材的选择和处理都是标准的统计学方式,内容严谨但也提供相当多的直觉解释,是一本不错的入门书。本书的缺点是,对经济研究所关心之不稳定数列的讨论太少,必须要有其它书作为补充)

Hamilton, J. D., 1994, Time Series Analysis, Princeton University Press.(像是一本时间数列计量经济学的百科全书,蚂蚁般的小字加上八百页的重量真是让人气都喘不过来,作者行文严谨仔细,每一个等式都附有证明,但大多数的读者可跳跃式的阅读而没有问题,除了可学到不少东西,每天带来带去也可练就一身肌肉)

Enders, W., 1995, Applied Econometric Time Series, John Wiley & Sons.

Mills, T. C., 1990, Time Series Techniques for Economists, Cambridge University Press.

Harvey, A. C., 1991, The Econometric Analysis of Time Series, The MIT Press.(本书和前两本书都是为经济系学生所写的时间数列入门书)

Hatanaka, M., 1996, Time-Series-Based Econometrics, Oxford University Press.

Banerjee, A., J. J. Dolado, J. W. Galbraith, and D. F. Hendry, 1993, Co-Integration, Error Correction, and the Econometric Analysis of Non-Stationary Data, Oxford University Press.(本书和前一本书的内容正如本书书名所示,是近二十年来时间数列计量经济学研究的主流)

Maddala, G. S. and I.-M. Kim, 1998, Unit Roots, Cointegration and Structural Change, Cambridge University Press. (内容和前两本书差不多,但写得深入浅出,相当易读)

Tanaka, K., 1996, Time Series Analysis, John Wiley & Sons.(属于前几本书的进阶研究,相当难,需要很好的数学训练才能看得懂)

Reinsel, G. C., 1993, Elements of Multivariate Time Series Analysis, Springer-Verlag.(统计学者所写,书薄而易懂,是本不错的多变量时间数列模型的入门书)

Lutkepohl, H., 1993, Introduction to Multiple Time Series Analysis, Springer-Verlag.(研究多变量时间数列模型的一本百科全书)

计量经济学应用

Berndt, E., 1990, The Practice of Econometrics, Addison-Wesley.(以数个经济学课题为主轴,穿插以实证研究所需计量方法的讨论,本书缺点是所讨论的经济学课题嫌过时,叙述也过于冗长,让读者抓不到重点)

Intriligator, M., R. Bodkin, and C. Hsiao, 1996, Econometric Models, Techniques, and Applications, 2nd. ed., Prentice-Hall.(本书对计量经济理论有一个精简的阐述,再辅之以一些简单的经济学应用)

Campbell, J. Y., A. W. Lo, and A. C. MacKinlay, 1997, The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press.(内容包括了财务学者所需要的许多计量经济方法,创造了一个新学科「金融市场计量经济学」)

Taylor, S. J., 1986, Modelling Financial Time Series, John Wiley & Sons.(不是教科书,而是研究金融学时间数列资料的一本专著,读者可学到许多金融学时间数列数据的性质)

Pudney, S., 1989, Modelling Individual Choice: the Econometrics of Corners, Kinks and Holes, Basil Blackwell.(本书是所谓个体计量经济学的典范,读者可看到个体经济理论使如何的和计量经济模型紧密的结合在一起)

Fair, R. C., 1994, Testing Macroeconometric Models, Harvard University Press.(介绍六零、七零年代非常流行但现在已风光不再的多方程式总体计量模型,本书易读,读者可看到一些不是很难的计量模型是怎样的应用到总体经济的实证研究中)

Morgan, M. S., 1990, The History of Econometric Ideas, Cambridge University Press.(内容正如书名,说明五零年代以前,经济学家是如何的从一些问题的研究中,逐渐的发展出计量经济学这个学门)

相关统计学

DeGroot, M. H., 1986, Probability and Statistics, Addison-Wesley. (很好的一本统计入门书,在美国的经济系大学部及研究所相当流行)

Hogg, R. V. and A. T. Craig, 1995, Introduction to Mathematical Statistics, 5th. ed., Prentice-Hall. (数统入门的经典之作,长久以来几乎垄断该市场)

Bickel, P. J. and K. A. Doksum, 1977, Mathematical Statistics: Basic Ideas and Selected Topics, Holden-Day.(可作为前一本书的补充,包含了一些对计量经济研究有用的统计教材)

Cox, D. R. and D. V. Hinkley, 1974, Theoretical Statistics, Chapman and Hall. (可作为前几本书的补充,所呈现的是英国式的统计学研究方法,重视直观概念的阐释,而比较少做严谨数学的推导,和美式教科书有所不同)

概率理论及相关数学

Billingsley, P., 1995, Probability and Measure, 3rd ed., John Wiley & Sons.(是数学系或统计系研究所机率理论课程常用的教科书,也是理论计量经济学家所常引用的一本书)

Billingsley, P., 1968, Convergence of Probability Measures, John Wiley & Sons.(是介绍一般化中心极限定理的经典之作,对一般化中心极限定理的了解,已经是现今理论计量经济学家不可或缺的常识了)

Royden, H. L., 1988, Real Analysis, 3rd ed., MacMillan.(实变量分析是研究概率理论的基础,本书简单清楚,是实变量分析课程常用的教科书)

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