上一期海通期货期权投资者教育专栏文章提到了随机波动率的概念，今天我们就给大家介绍一下随机波动率的经典模型之一--Heston模型。 作为期权定价最经典的理论模型，B-S模型取得了巨大的成功，然而B-S模型还有一些 ...
Heston随机波动率模型
上一期海通期货期权投资者教育专栏文章提到了随机波动率的概念，今天我们就给大家介绍一下随机波动率的经典模型之一--Heston模型。
作为期权定价最经典的理论模型，B-S模型取得了巨大的成功，然而B-S模型还有一些明显的不足，其中重要一点就是对于标的资产波动率固定的假设。期权的价格可以体现在隐含波动率上，而期权的隐含波动率一般是变化的，行权价格和到期时间不同的期权合约，隐含波动率通常也会不同，而这些显然与B-S模型的假设不相符。
为了克服之 ...
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