本文简要介绍了采用股指期货进行套期保值交易的原因以及由此带来的市场价值,并着重强调了利用沪深300股指期货进行套期保值的关键环节和重要问题,并据此提出认识和研究沪深300股指期货套期保值的相关问题及研究角度的分析框架。本文的目的是作为建立沪深300股指期货套期保值认识框架的基础,以使得套保者有一个较为清晰的认识套期保值中不同环节和不同问题的框架....
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向大家请教一个期货的问题,在用期货进行套期保值时,需要的期货合约的数量=套期保值比率*现货价值/(期货合约市价*相应乘数)还是需要的期货合约的数 量=套期保值比率*现货价值/期货合约面值?抑或是需要的期货合约的数量=套期保值比率*现货价值/(期货合约到期执行价格*相应乘数)?
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近日在做关于累积期权的研究,就是那个害了中信泰富,害了深南电的累积期权,也accumulate,有没有哪位高人能够详细的介绍一下累积期权,最好是能用案例说明一下,一些基础的概念我也明白了,但是还有很多细节不太清楚。比如多久执行一次,多久进行结算,以及结算的方法等,是用现金进行差价结算还是用实物交割,还有这个累积和knock out 体现在什么地方等等,就是越详细约好。
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