本文简要介绍了采用股指期货进行套期保值交易的原因以及由此带来的市场价值，并着重强调了利用沪深300股指期货进行套期保值的关键环节和重要问题，并据此提出认识和研究沪深300股指期货套期保值的相关问题及研究角度的分析框架。本文的目的是作为建立沪深300股指期货套期保值认识框架的基础，以使得套保者有一个较为清晰的认识套期保值中不同环节和不同问题的框架....

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不知道论坛上有没有人做期货套期保值有效性实证方面的问题，本人在计算有效性时碰到了几个问题，希望前辈们不吝赐教！我用的是jse和hkm方法计算套头比的，碰到以下几个问题：
1、我是把现货价格的变化对期货价格的变化用最小二乘法回归，但是回归出来的套头比却是负数，莫非在计算价格变化是应取绝对值？或者是回归出系数后再取绝对值？
2、hkm方法涉及到时间问题，那么在回归的时候，时间应该是变化的吧（如果不变的话，回归出来的系数只能为0）可是，这样的话，在计算套头比的时候时间应该取哪一个呢？莫非平均一下？
3、这个问题让我非常头疼，就是算出来的有效性是负数！！我一直不解，后来发现，算出来的作为分子的基差方差比作为分母的现价方差大，这样得出来的数必然比1大，再用1减，不得负数才怪呢....

向大家请教一个期货的问题，在用期货进行套期保值时，需要的期货合约的数量=套期保值比率*现货价值/（期货合约市价*相应乘数）还是需要的期货合约的数 量=套期保值比率*现货价值/期货合约面值？抑或是需要的期货合约的数量=套期保值比率*现货价值/（期货合约到期执行价格*相应乘数）？

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近日在做关于累积期权的研究，就是那个害了中信泰富，害了深南电的累积期权，也accumulate，有没有哪位高人能够详细的介绍一下累积期权，最好是能用案例说明一下，一些基础的概念我也明白了，但是还有很多细节不太清楚。比如多久执行一次，多久进行结算，以及结算的方法等，是用现金进行差价结算还是用实物交割，还有这个累积和knock out 体现在什么地方等等，就是越详细约好。

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