请教一个期货套期保值的问题

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向大家请教一个期货的问题，在用期货进行套期保值时，需要的期货合约的数量=套期保值比率*现货价值/（期货合约市价*相应乘数）还是需要的期货合约的数量=套期保值比率*现货价值/期货合约面值？抑或是需要的期货合约的数量=套期保值比率*现货价值/（期货合约到期执行价格*相应乘数）？

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关键词：套期保值 期货合约 求助 请教 期货 套期保值

没人知道啊？

第一个

第二个。。。事实上第一个和第二个一样嘛。。。一手合约可能是5吨，报价是1吨，这样5就是第一个算法里的相关乘数咯。。。

[此贴子已经被作者于2008-12-19 9:24:44编辑过]

应当是第一个

希望有官方的答案……期待……

套期保值比率等于每单位的现货合约所需要的期货合约数量，或者说用于套保的期货合约的价值（等于期货合约数量乘以单位期货合约的价值）除以套保时现货头寸的价值，所以我认为应该是第二个答案正确。

首先申明，我不懂公式，只是从常识出发，套期保值的本质是锁定当前做保值时期货价格，因此，和期货到期价格无关。

期货合约到期执行价格
就是现货价+仓储+保管费用，如果和到期执行价格相关，那还有必要做套期保值吗
？

期货合约面值
？期货合约面值就是其市场价格，也可以是当前价格，也可以是到期价格，必须要有具体时间界定！