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估计garch模型参数后对标准化残差进行概率积分变换，我的K-S检验有问题吗？	R语言论坛	如假包换 2015-3-22	6 6414	酒酿琴琴子 2022-10-28 14:50:32
stata做MGARCH DCC 怎么显示没有设置时间变量？ - [悬赏 5 个论坛币]	Stata专版	pingrong 2015-3-18	4 3447	jinmiao7jim@ 2021-11-4 15:52:26
sas 如何对garch模型的残差序列进行ARCH效应检验，求程序~	SAS专版	萝卜～干 2015-3-18	3 5133	萌学生 2021-3-15 17:08:20
为何我的ARCH、GARCH系数老是相加之和>1，我的序列是平稳的呀。这是什么原因求解。	计量经济学与统计软件	简简单单flyer 2015-3-15	4 4421	今日不看盘 2018-11-6 11:34:43
ARMA GARCH模型参数估计	计量经济学与统计软件	woyelaigz 2015-3-19	8 5396	出门见南山5 2018-7-28 22:47:09
winrats做BEKK-GARCH模型的Q,Q方检验	MATLAB等数学软件专版	632529806 2015-3-14	6 6250	青春young 2018-4-16 19:58:19
【求助】得到GARCH模型后如何得到波动率估计序列？	SAS专版	yet123 2015-3-23	5 8524	15038281366 2017-2-5 11:57:48
R软件处理 GARCH model - [悬赏 1 个论坛币]	爱问频道	xujie.yang 2015-3-20	2 1835	jaykeen 2016-5-11 16:21:06
用EGARCH(1，1)模型估计股票收益波动性时无法收敛~	Stata专版	祘、 2015-3-20	1 3272	流浪狗熊 2015-9-21 08:14:35
R中如何进行t分布下的dcc garch估计，研究波动性溢出效应？	R语言论坛	littleice1874 2015-3-22	2 3371	ymh123 2015-8-30 16:07:22
GARCH模型预测函数garchpred怎么使用？最后一项参数NumPeriod怎么设置？	MATLAB等数学软件专版	7788的用户名 2015-3-12	4 6168	magicsun 2015-5-8 18:29:49
为何我的ARCH、GARCH系数老是相加之和>1，我的序列是平稳的呀。这是什么原因求解。	EViews专版	简简单单flyer 2015-3-15	3 2317	杨大帅要帅气 2015-5-2 21:35:00
序列平稳，但ARCH、GARCH模型，老是系数之和>1,不满足平稳条件	EViews专版	简简单单flyer 2015-3-15	4 11428	杨大帅要帅气 2015-5-2 21:31:00
用软件实现GARCH建模	经济金融数学专区	ys_cat 2015-3-21	2 1234	peterlptlqed 2015-3-25 20:51:27
arima-garch 模型时对残差的lm检验是做完arm... - [悬赏 5 个论坛币]	爱问频道	小桃桃 2015-3-17	1 2741	小桃桃 2015-3-23 00:14:56
GARCH模型	金融学（理论版）	woyelaigz 2015-3-19	4 2645	woyelaigz 2015-3-22 17:12:49
ARMA模型 GARCH模型 ARFIMA模型	爱问频道	woyelaigz 2015-3-21	0 1078	woyelaigz 2015-3-21 19:39:51
GARCH 建模	经济金融数学专区	ys_cat 2015-3-20	2 1206	sunyongfirst200 2015-3-20 13:32:23
大神们，可以帮我运行一下这个程序吗，不造哪里编错了^_^	Stata专版	wendyfighting 2015-3-19	0 978	wendyfighting 2015-3-19 21:13:34
ARCH模型与GARCH模型	金融学（理论版）	ECOPENGBIN 2015-3-13	0 1119	ECOPENGBIN 2015-3-13 22:51:54

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