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非线性计量经济模型的非参数估计方法研究
【原文出处】数量经济技术经济研究【原刊地名】京【原刊期号】20101【原刊页号】151～160【分类号】F104【分类名】统计与精算【复印期号】201003【英文标题】AStudyontheNonparametricEstimationMethodofNonlinearEconometricModel【作者】马薇/袁铭【作者简介】马薇，袁铭，天津财经大学。【内容提要】本文提出使用核估计的方法构造平滑转移模型(STR)的非参数模拟最大似然估计(NPSML)，给出了NPSML估计量的构造方法、渐近性质以及相应的核函数和窗宽的选择准则，并利用滑动窗宽算法对估计量的构造过程进行了改进。通过MonteCarlo实验证明，该方法是可靠的，并且当误差项存在序列相关时，此种估计量是稳健的。【摘要题】理论与方法【英文摘要】Thispaperproposesnonparametricsimulatedmaximumlikelihood(NPSML)estimationforsmoothtransitionmodelbykernelmethod.WeprovideaunifiedframeworkforconstructingNPSMLestimatorandgiverulesforthechoiceofkernelfunctionandbandwidth,andthenuseaslidevariablebandwidthalgorithmtoimproveitsaccuracyandreliability.MonteCarlosimulationstudyshowsNPSMLestimatorisconsistentandasymptoticallyefficientandrobustwhentheerrortermsrepresentserialcorrelation.【关键词】平滑转移模型/非参数模拟最大似然估计/滑动窗宽算法smoothtransitionmodel/NPSML/slidevariablebandwidthalgorithm【正文】...............【参考文献】[1]刘金全、李庆华、郑挺国：《具有平滑迁移的ARFIMA模型及其应用》[J]，《中国管理科学》2007年第6期。[2]Amado,C.andTersvirta,T.ModelingConditionalandUnconditionalHeteroskedasticitywithSmoothlyTime-varyingStructure[R],WorkingPaper.2008.[3]Areasa,McAleer.Moment-basedEstimationofSmoothTransitionRegressionModelswithEndogenousVariables[R],WorkingPaper.2008,36.[4]Fermanian,J.-D.andB.Salanié.ANonparametricSimulatedMaximumLikelihoodEstimationMethod[J],EconometricTheory,2004,20:701～734.[5]PtscherB.M.andI.V.Prucha.DynamicNonlinearEconometricModels-AsymptoticTheory[M],Berlin:Springer-Vetlag.1997.[6]Rothman,vanDijkandFranses.AMultivariateSTARAnalysisoftheRelationshipbetweenMoneyandOutput[J],MacroeconomicDynamics,2001,5:506～532.[7]Terisvirta,T.Specification,Estimation,andEvaluationofSmoothTransitionAutoregressiveModels[J],JournaloftheAmericanStatisticalAssociation.1994,89:208～218.[8]Tersvirta.ModellingNonlinearEconomicTimeSeries[M],2008.[9]DimitriosD.Thomakos.ASemiparametricSmoothTransitionARXModelforNonlinearTimeSeries[R],WorkingPaper.2003.[10]TimoTerasvirta,DickvanDijk.PanelSmoothTransitionRegressionModels[J],SSEPEFIWorkingPaperSeriesinEconomicsandFinance.No.6041.[11]Wooldridge,J.M.EstimationandInferenceforDependentProcesses[C],inR.F.EngleandD.L.McFadden(eds.),HandbookofEconometrics[A],2004.Vol.IV,Amsterdam:ElsevierScience,2639～2738.
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一个初学者眼中的政治经济学与社会现实
我只是一个大一的学生，由于刚刚接触经济学不久，所以自己的思想根本不成熟系统，也正是因为这样才导致了思想比较活跃。希望能得到各位前辈、能人的指点。我们这学期开了政治经济学的社会主义部分，现在学了半学期了，突然发现有些东西和我们的现实社会是矛盾的，不知道是自己理解错了还是真的就是这样。首先就是真正的社会主义制度与现在我国的中国特色社会主义制度之间的问题，是不是加了一个特色就可以改变社会主义本质问题了呢？社会主义最少应该可以保证大部分的人的正常生活，但是我们国家现在却存在着太多的贫困地区。其次我认为外在呈现出的各种学术说法与现实生活的问题，就像最近几年我们的物价可以说是飞涨，但是发表的文章从来都不承认是通货膨胀，今天坐车，听到有人说大蒜现在居然已经涨到十几块钱一斤了，这在以前简直是不敢想象的。再说工人的工资，我们现在的社会，工人还是占有很大一部分的，在伴随物价上涨的同时，说是给工人涨工资，其实是什么样呢？大家不免想一想，我们生活的每一项支出都在上涨，可是工资的上涨却少得可怜，举一个简单的例子，我们的水费上涨，电费上涨，东北的取暖费上涨，购买各种生活必需品的费用也在上涨，就算每样涨的都不多，但是都算在一起，就比较可怕了，最起码是工人涨的工资所不能及的。所以说，给工人涨工资在我看来也是一种麻痹手段，其实并不能保证大部分人的好的生活。最后说油价上涨，最近几年无论外界油价是什么状态，我国的油价是一路上涨的，出现比较多的情况是，大幅上涨之后引起社会不满，然后进行小幅下调，我就不明白了，为什么还有那么多人说这是合理的呢？？明明就是跟涨不跟跌！我认为这些都是不符合社会主义本质的，最终的结果可能就是贫富差距的不断扩大，使富人钱多的没地方花，去炒房，穷人没钱，住不起房，好一点的能租房，差一点的只能睡马路了！再次重申，我只是一名大一学生，自己也知道这些观点都非常片面！希望能得到更多的指导，希望大家对我的思路提出建议。
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空间计量经济学鼻祖教材：The theory and practice of Spatial Econometrics
这是好不容易找来的书。跟spatial-econometrics网站上链接的那本完全不一样，1998年最初那本控件计量经济学的修订版。全书309页，作者是JamesP.LeSage。以下附上目录1Introduction11.1Spatialeconometrics.........................21.2Spatialdependence..........................31.3Spatialheterogeneity.........................71.4Quantifyinglocationinourmodels.................101.4.1Quantifyingspatialcontiguity................111.4.2Quantifyingspatialposition.................141.4.3Spatiallags..........................171.5ChapterSummary..........................202TheMATLABspatialeconometricslibrary222.1StructurevariablesinMATLAB..................222.2Constructingestimationfunctions.................242.3Usingtheresultsstructure......................282.4SparsematricesinMATLAB....................352.5ChapterSummary..........................423Spatialautoregressivemodels433.1Thefirst-orderspatialARmodel..................453.1.1Computationaldetails....................473.1.2Appliedexamples.......................573.2Themixedautoregressive-regressivemodel.............633.2.1Computationaldetails....................643.2.2Appliedexamples.......................663.3Thespatialautoregressiveerrormodel...............713.3.1Computationaldetails....................763.3.2Appliedexamples.......................783.4ThespatialDurbinmodel......................823.4.1Computationaldetails....................833.4.2Appliedexamples.......................853.5Thegeneralspatialmodel......................873.5.1Computationaldetails....................893.5.2Appliedexamples.......................923.6ChapterSummary..........................974BayesianSpatialautoregressivemodels984.1TheBayesianregressionmodel...................994.1.1TheheteroscedasticBayesianlinearmodel.........1024.2TheBayesianFARmodel......................1074.2.1Constructingafunctionfarg()...............1134.2.2Usingthefunctionfarg()..................1184.3Monitoringconvergenceofthesampler...............1244.3.1Autocorrelationestimates..................1264.3.2Raftery-Lewisdiagnostics..................1274.3.3Gewekediagnostics......................1294.3.4Othertestsforconvergence.................1324.4OtherBayesianspatialautoregressivemodels...........1344.4.1Appliedexamples.......................1384.5Anappliedexercise..........................1424.6ChapterSummary..........................1475Limiteddependentvariablemodels1495.1Introduction..............................1505.2TheGibbssampler..........................1535.3Heteroscedasticmodels........................1555.4Implementingprobitmodels.....................1565.5ComparingEMandBayesianprobitmodels............1605.6Implementingtobitmodels.....................1645.7Anappliedexample.........................1685.8ChapterSummary..........................1806Locallylinearspatialmodels1816.1Spatialexpansion...........................1816.1.1Implementingspatialexpansion...............1836.1.2Appliedexamples.......................1886.2DARPmodels.............................1936.3Non-parametriclocallylinearmodels................2046.3.1ImplementingGWR.....................2066.3.2Appliedexamples.......................2126.4Appliedexercises...........................2146.5LimiteddependentvariableGWRmodels.............2236.6ChapterSummary..........................2287BayesianLocallylinearspatialmodels2297.1Bayesianspatialexpansion......................2307.1.1ImplementingBayesianspatialexpansion.........2327.1.2Appliedexamples.......................2347.2ProducingrobustGWRestimates.................2407.2.1GibbssamplingBGWRVestimates.............2447.2.2Appliedexamples.......................2487.2.3ABayesianprobitGWRmodel...............2567.3ExtendingtheBGWRmodel....................2577.3.1EstimationoftheBGWRmodel..............2607.3.2Informativepriors......................2637.3.3Implementationdetails....................2647.3.4AppliedExamples......................2677.4Anappliedexercise..........................2737.5ChapterSummary..........................276References279EconometricsToolboxfunctions285比起网站上那本免费的，这本理论部分更加完整详实。同时也有十几操作的介绍。值得干兴趣的同学下载来看看。
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爆料帝：人大经济论坛的四大“政治正确”（欢迎补充）
1、学术不端有罪这点无需多言。据本帝了解，40岁以下的经济学者没有不关注这个论坛的，原因不在学术交流，而在于各种揭丑消息，这是论坛的一大贡献。论坛曾揭发过一些大案，例如几年前的Y案，自然，“老虎”不是这个论坛所能打倒的。苍蝇倒是有打死的，例如今年初的S案。不过，也有些案子颇有些莫须有的味道，例如之前沸沸扬扬的WYB案，还有的纯属冤案，如数月前的“JJYJ与GLSJ一稿两发案”。2、第一学历歧视有罪由于相当数量的坛友当初是为了寻找考研信息才上这个论坛的，本科学校往往不好，对于“出身论”往往深恶痛绝，形成了“打倒‘出身论’”的舆论。不过，相当比例的坛友言辞过激，这可能起到反效果，毕竟把持学界权柄的人当中，多数还是“出身好”的，如果当权者看到那些过分的言论，反而可能会认为“出身差”的人多是素质低下，反倒让当权者觉得“歧视有理”，这点值得深思。3、海龟完胜土鳖值得玩味的是，论坛舆论在深恶“第一学历歧视”、反对“出身论”的同时，对于海龟非常推崇，认为完胜土鳖。这是本帝百思不得其解的现象，这不正是“出身论”么？4、《经济研究》是垃圾这个嘛，不解释........大家骂“官员是垃圾”时的心态，跟骂“《经济研究》是垃圾”时的心态几乎是一模一样的：没机会的时候：“那些全是垃圾，有什么好的！”有点机会的时候：“矮油，亲爹，你就让我上去吧！”争到手的时候：“”（注释：笑而不语）没争到的时候：“那些全是垃圾，有什么好的！”爆料第三季完。更多精彩爆料，请见：《爆料帝：《经济学动态》的历史贡献超过其他期刊的总和（第一季）》（https://bbs.pinggu.org/thread-2547018-1-1.html）《爆料帝：《经济学动态》的历史贡献超过其他期刊的总和（第二季）》（这一季真真是极好的！）（https://bbs.pinggu.org/thread-2547125-1-1.html）
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李子奈：计量经济学的模型方法
计量经济学的模型方法稿件来源：中国人民大学书报资料中心本文就计量经济学模型方法的几个哲学基础问题进行讨论。（一）计量经济学模型的检验与发现一般认为的“只能检验，不能发现”，对于狭义的计量经济学模型方法，即模型检验而言是成立的，但广义的或者说完整的计量经济学模型方法，包括模型设定和模型检验两个阶段，是一个能够作出科学发现的研究过程。狭义的计量经济学，它以模型估计和模型检为核心内容，说到底，就是回归分析。那么它显然处于对假说进行检验的位置。回归分析是一种统计分析方法，它针对已经设定的总体回归模型，按照随机抽样理论抽取样本观测值，采用适当的模型估计方法估计模型参数，并进行严格的检验，得到样本回归函数，从而完成统计分析的全过程。统计分析给出的只是必要条件而非充分条件。经济行为中客观存在的经济关系，一定能够通过表征经济行为的数据的统计分析而得到检验。如果不能通过必要性检验，在表征经济行为的数据是准确的和采用的统计分析方法是正确的前提下，只能质疑所设定的经济关系的合理性和客观性。但是反过来，如果在统计分析中发现了新的数据之间的统计关系，并不能就此说发现了新的经济行为关系，因为统计关系不是经济关系的充分条件。毫无疑问，从这个意义上讲，计量经济学模型只能检验理论而不能发现理论。尽管狭义的计量经济学模型方法的功能是有局限的，只能检验，不能发现，但它仍然是任何科学的经济学研究所不可或缺的。经济研究以至于整个社会科学研究的一个显著特点是没有实验室，不可能通过实验室的实验来检验理论假设，那么回归分析就成为不可替代的检验方法。广义的计量经济学，是经济理论、统计学和数学的结合。计量经济学模型研究的完整框架是：关于经济活动的观察即行为分析关于经济理论的抽象即理论假说建立总体回归模型获取样本观测数据估计模型检验模型应用模型。我们不妨称之为“广义的计量经济学模型理论与方法”。大量有价值的应用计量经济学模型的实证经济研究成果，并不是“没有理论的检验”，都是首先提出理论假说，然后进行检验。对于这样的实证研究，就不是“只能检验，不能发现”，而是一个完整的科学发现的研究。二、计量经济学模型的归纳与演绎简单地把计量经济学视为经验归纳法，是对计量经济学模型方法的片面理解，导致的结果是对模型设定的忽视。演绎与归纳的结合，即模型设定阶段的演绎与模型检验阶段的归纳相结合，构成了完整的、辩证的计量经济学模型的认识论。设定模型阶段由一定的前提假设出发，经由逻辑变形而导出可检验的理论假说，并将之形式化为数理模型，属于演绎法的范畴；检验模型阶段则是依托于样本数据，对模型进行回归估计和统计检验，并根据检验结果作出在一定概率水平上接受或拒绝原理论假说的判断，属于归纳法的范畴。计量经济学综合了上述两个步骤，并根据经济变量和经济数据的特点，发展了许多独特的方法和工具，例如广义矩估计、单位根和协整理论、工具变量法、归并数据的处理方法等。由于计量研究中归纳法的作用在于检验演绎法得出的理论假说，故而演绎阶段对归纳阶段形成了根本性的限制。所研究的问题是否具有理论上的重要性和创新性？所选择的理论框架是否适合于研究主题？模型的基本前提假设在一般意义上是否成立？模型的形式是否正确，是否纳入了所有重要的变量，舍弃了不必要的变量？这些从根本上影响计量经济学应用研究质量的问题，是在演绎阶段也就是模型设定这一步就决定了的。归纳阶段反过来也会对演绎阶段形成极大限制。从模型的基本形式截面分析还是时序分析，线性方程还是非线性方程，参数估计还是非参数估计等等到变量的选择，甚至最初研究主题的确定，都要受到既定的数据条件和已有的计量分析方法的局限，结果往往和“理想的”经验检验相去甚远。在现实中，后一种限制极为常见，几乎在每一项经济学经验研究中都不同程度地存在。简言之，演绎法和归纳法是计量经济学的两翼，缺一不可，不能偏废。三、计量经济学模型的证伪与证实在方法论的范畴上，理论分析和实际情况都表明，计量经济学的研究方法导向既不是完全的证伪主义，也不是完全的实证主义。更确切地说，计量经济学的研究方法导向兼有证伪和证实的成分，但其研究结论的证伪和证实作用又都是不完全的。不可否认，计量经济学应用研究在形式上的确符合证伪主义的要求：首先要提出一项具备可证伪性的理论假说，然后用经验数据来检验这一假说，最后根据检验结果决定是接受还是拒绝该假说。但是究其实质，计量经济学不是、也不可能是完全地遵循证伪主义。实际上，相当一部分计量经济学应用研究还是沿着实证主义研究方法进行的，其主要原因如下。第一，社会科学研究中无法全盘贯彻证伪主义，因否定性计量结果而一致认为“证伪”了某理论并将之摒弃的情况在经济学中极其少见。第二，实证主义未必像波普尔所说的那样全然不可取，尽管归纳法有着致命的缺陷，但“证实”确实是人类获取知识的重要途径。所以，即使计量经济学应用研究不可能完全证实经济理论，但它所积累的证据也对增强人们对现有经济学理论的信心以及推动经济学的发展起着重要的作用。第三，计量经济学以概率论作为其数理基础，通过样本数据来对总体状况作出推断，它只能得到随机性结论，永远无法得到确定性的结论。这决定了它不能是完全证伪主义的，当然也不能是严格的实证主义。第四，计量经济学的应用功能也使它不能是完全的证伪主义，而是兼有实证主义的成分。计量经济学的应用功能可以概括为四个方面：结构分析、经济预测、政策评价和理论检验。其中，结构分析旨在揭示经济主体与环境之间的动力学关系，是通过对模型结构参数的估计实现的；经济预测是利用基于样本建立的模型对样本外的经济主体的状态进行预测；政策评价是将建立的模型作为“经济政策实验室”，评价各种拟实行的政策的效果；理论检验是对先验理论是否成立的检验和判断。结构分析、经济预测和政策评价都以现有的经济理论作为预定前提，其研究结果均可视为现有理论的正面证据，因而可以认为这些研究是证实性的。四、计量经济学模型的一般与特殊按照从“特殊”中寻“一般”的逻辑，在计量经济学应用研究的总体模型设定中，必须坚持“从复杂到简单”的思想路线和技术路线。所谓“从复杂到简单”，即经过观察和抽象得到的付诸检验的最初模型是复杂的，揭示了经济活动中的所有规律，然后经过模型估计和检验步骤，发现其中的一部分规律并不存在，将其从模型中剔除，再进行估计与检验，依次进行，最终得到能够很好地拟合样本观测值的模型。“从复杂到简单”的技术路线，遵循了从“特殊”中寻“一般”的内在逻辑一致性，是正确的。所谓“从简单到复杂”，即经过观察和抽象得到的付诸检验的最初模型是简单的，只揭示了经济活动中的部分规律，然后经过模型估计和检验步骤，发现模型并不能很好地拟合样本观测值，再进一步进行观察与抽象，在模型中增加新的规律，再进行估计与检验，依次进行，最终得到能够很好地拟合样本观测值的模型。它属于归纳推理。归纳推理的前提是关于个别事物或现象的命题的全面性、真实性和正确性。但经济现象的原因是复杂的，各种原因之间是互相关联的，归纳推理的前提在计量经济学研究中并不成立。这就决定了作为计量经济学实证研究起点的总体回归模型必须是“复杂的”。从“特殊”中寻“一般”的另一个关键是“特殊”的广泛性和代表性，其在经验实证研究中表征为样本数据。如果样本数据表现为截面数据，只有当数据是在截面总体中由独立、随机抽样得到的大样本观测值，才能够具有由“特殊”到“一般”所要求的广泛性和代表性。如果样本数据是时间序列数据，大样本和平稳性就是基本的要求。五、计量经济学模型的相对与绝对计量经济学实证研究以已经发生的经济活动为基础，具有客观性；同时它以概率论为数学工具，所追求的是相对真理。它的科学性是不容置疑的。认识计量经济学实证研究的相对性，对于我们认识计量经济学模型方法在功能上的适用性和局限性是十分重要的。人们对于计量经济学的批评，主要集中于它的预测功能。计量经济学模型揭示的是蕴涵于样本中的不明显的规律，而将该规律用于样本外的预测，显然受到严重的局限。所以，经济预测不应该成为计量经济学模型的主要应用领域，对于低概率事件的预测，计量经济学模型更是无能为力的。而且，应用计量经济学模型只能得到相对的结论，相对于模型赖以建立的、表征已经发生的经济活动的样本、样本观测值以及选择这些样本的抽样方法，相对于关于模型统计性质的假定，也相对于关于规律的理论抽象，最后集中表现于带有置信水平和置信区间的强调随机性的结论陈述。试图得到绝对的结论是计量经济学模型方法论所不能做到的，也是不科学的。计量经济学实证研究相对性的另一个重要表现是，模型变量的内生或随机与外生或确定的性质也是相对的。内生或者外生、随机或者确定，并不是变量本身所固有的绝对属性，而是相对于模型的研究对象、模型系统甚至模型中的参数而言的。如果一定要给出经济变量的固有属性，只能说它们都是内生的和随机的，因为它们都是在社会经济系统中互相影响和作用的过程中生成的。因此，关于变量设定相对性的把握就显得十分重要。同一个经济变量，相对于不同的研究对象，可能有不同的设定。甚至在同一个模型系统中，同一个经济变量，相对于不同的结构参数，也应该有不同的设定。作者：李子奈齐良书（清华大学经济管理学院）摘自《中国社会科学》（京），2010.2原文约22400字原题《关于计量经济学模型方法的思考》
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［原创］为政治经济学研究宏观经济提供一个三元的宏观模型
为政治经济学研究宏观经济提供一个三元的宏观模型一、传统的政治经济学模式通常只有两个层次——劳动者（工资）和资本家（利润），所以无法对宏观经济进行有效分析。所以我们现在需要为现代经济——股份经济的宏观分析，建立起三元的宏观模型。现代股份经济总共有三个层次：从人的角度看，分别是——劳动者、资本家、和国家。从生产资料的角度看，分别是——人力器械、动力机械、和基础设施。从生产结构看，分别是——个体劳动生产率、集中劳动生产率、和联合劳动生产率。从分配结构看，分别是——工资、利润、和税收。从占有结构看，分别是——消费资金、企业股份、和国家股份。从市场结构看，分别是——消费市场、股票市场、和国家债券市场。……如此等等。二、而在所有这些三位一体的系列中，处在核心位置的基本分配规律就是：1劳动者的工资总额，必须与社会的个体劳动生产率总额相一致（工资价格规律）。2资本家的利润总额，必须与集中劳动生产率所造成的差额相一致（利润价格规律Ⅰ）。3国家的税收总额，必须与联合劳动生产率所造成的差额相一致（利润价格规律Ⅱ）。由于工资总额+利润总额+税收总额=GDP，所以只要GDP在劳动者、资本家、和国家之间的分配比例违背了上述基本分配规律，就一定会造成整个国民经济的比例失调；进而使消费市场、股票市场、和国家债券市场出现动荡。而所有这些动荡所要达到的目标仍然是：1劳动者的工资总额，必须与社会的个体劳动生产率总额相一致（工资价格规律）。2资本家的利润总额，必须与集中劳动生产率所造成的差额相一致（利润价格规律Ⅰ）。3国家的税收总额，必须与联合劳动生产率所造成的差额相一致（利润价格规律Ⅱ）。
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作为一名政治学方向博士研究生很高兴来到人大经济论坛
本人是第一次来到人大经济论坛，受同大宿舍的经济学院博士研究生的影响方才注册。我发现经济管理学科的博士研究生比我们政治学科的博士研究生水平确实高了很多，中国政治学的发展和进步相比经济管理学界确实差距太大。最深刻的差距在于学生本人对学术探索的执著程度。我所在的学院是中国仅有的几所ZF管理学院，政治学还是国家重点学科，在政治学和公共管理领域还是颇具实力的。无论是全国教学名师、教育部跨世纪杰出青年基金项目、还是科研经费都不错。但是我个人认为本领域的博士生在进行学术探索方面的精神远远不如经济管理学界，突出的表现在于科研成果要求不高。学校要求全校文科博士毕业需要2篇核心，其刊物来源学校制定的2009版期刊表（不是北京大学图书馆的中文核心期刊要览），基本按照2008—2009版CSSCI期刊来源加以制定，同时适当增加了部分非CSSCI的刊物，二者累计602种。政治学科的学术期刊无论影响力还是转载、引用、影响因子等硬指标远远落后于经济管理学领域的顶尖期刊，甚至很多一般的经济管理CSSCI的影响力也比我们的强。但就是这样很多博士还是不能完成2篇核心的任务，导致学院使用替代政策以免妨碍学生毕业。相比之下很多经管学科的博士发表文章的能力和成果水平远远超过我们，确实令我汗颜。看了本论坛中很多博士同学、甚至是硕士的留言，我发现很多人都有着发表本领域顶尖期刊——如经济研究、管理世界等刊物的志向，并付出了艰苦的努力。同时各高校的同仁分享了相当多有价值的投稿信息，这也比我们政治学领域各自为政、互不买帐的局面好很多。全国各个高校的经管同仁相聚于此分享各自学术科研的成果和心得，这是难能可贵的。本人是学习政治科学的，主攻外国ZF与政治、行政管理等领域，很愿意和各位博士合作共同研究与ZF相关的经济财政现象，我最喜欢的论文是周黎安先生的关于中国地方ZF锦标赛方面的研究成果。如果各位同仁愿意的话，我们可以尝试就中国地方ZF、ZF财政关系等课题展开合作。
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2011计量经济学高级学术研讨会通知
2011计量经济学高级学术研讨会“高级计量经济学学术研讨会”是我国计量经济学领域学者进行学术交流的一个平台，迄今分别在南开大学、上海财大和上海社科院举办了四届，对大陆高校和研究机构的计量经济学教学和科研的发展起了很好的推动作用。目前，中国计量经济学已迈入“国际化”的新阶段，应用研究正在深化，理论研究也开始兴起。为进一步推动我国计量经济学科教育与国外知名大学的实质性接轨，提高计量经济学的理论与实证应用研究水平，中国数量经济学会、中山大学岭南学院和香港科技大学商学院将联合举办“2011计量经济学高级学术研讨会”。会议的主题：一、计量经济学模型方法论基础和教学方法研究；二、计量经济学前沿理论和实证应用研究。我们企望此次研讨会能够为来自全国各高校和研究机构的计量经济学者提供一个机会，就计量经济学的一些前沿问题、发展趋势、计量经济学模型方法论的基础以及当前教研中的问题进行深入的讨论和交流，多位著名计量经济学者将作主题演讲和学术报告。欢迎全国各高校、研究机构的计量经济学者围绕上述议题提交论文，并于2011年5月22日前将论文、个人信息、联系地址、电子邮箱等联系方式信息反馈给本次会务组。邀请函和会议议程安排将于6月10日前寄出或通过电子邮件发出。本次会议有关事项说明如下：一、会议时间和地点会议定于2011年6月25日～26日举行。会议地点：中山大学岭南学院。报到时间：6月24日。二、会议费用会议将为与会代表安排食宿，免收食宿及会务费。三、联系方式通讯地址：广州市海珠区新港西路135号中山大学岭南学院（510275）“2011计量经济学高级学术研讨会”会务组联系人：李义华电话：020－84112709；邮箱：liyihua3@mail.sysu.edu.cn附:历届“计量经济学高级学术研讨会”举办情况◇2002年8月21～22日“教育部计量经济学高级研讨班”（南开大学举办）。◇2005年8月23日“2005全国计量经济学高级学术研讨会”（上海财经大学举办）。◇2007年11月24～25日“2007年全国计量经济学高级学术研讨会”（上海社会科学院和复旦大学联合举办）。◇2008年12月13日“2008年面板数据计量经济学研讨会”（南开大学举办）。
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个人藏书转让：中英文原版书籍CFA经济金融为主、英语政治数学物理各领域都有
虽然家里书很多，不过工作内容跟这些书一点关系都没有，以前是有兴趣，现在没时间看，出给需要的朋友。看中哪本书，请直接联系我：企鹅：26978163书名作者出版社价格 中文类微观经济学[4]平狄克人大72宏观经济学[4]曼昆人大59微观经济学：现代观点范里安上海三联42高级微观经济理论[2]杰里+瑞尼上财59高级宏观经济学[2]D.罗默上财79宏观经济学（高级教程）布兰查德+费希尔经科39.5经济学基础尹伯成+伍柏麟复旦40当代西方经济学流派杨培雷上财35应用宏观经济学张金水、张妍清华19应用微观经济学张金水、张妍清华19经济数学方法与模型弗恩特上财88现代公共财政学[2]杜莉＋胡庆康复旦35统计学原理[3]李杰明＋祁新娥复旦35国际金融新编姜波克复旦36国际金融易纲＋张磊上海人民45货币银行学易纲＋吴有昌上海人民49金融学黄达人大58货币理论与货币政策胡海鸥上海人民33利率理论与利率政策施兵趣等中国金融18现代货币、银行与金融市场哈吉米可拉齐斯上海人民70博弈论DrewFudenberg机械48博弈论与信息经济学张维迎上海三联38博弈与信息—博弈论概率[2]艾里克＋拉斯缪森北大55经济博弈论[2]谢识予复旦38国际经济学张帆等东财29环境经济学与政策[3]TomTietenberg上财62项目融资[2]张极井中信43全球资产与负债管理建模津巴＋马尔维经科88时间序列分析汉密尔顿社科92足球经济Dobson＋Goddard机械48美国90年代的经济政策Frankel＋Orszag中信89经济学能做什么夏业良郑大24市场营销教程科特勒华夏68管理经济学-应用、战略与策略麦圭根＋莫耶机械89新美国经济史（上下）阿培克+帕塞尔中社科宏观经济学—中国经济分析司春林上财中国宏观经济分析报告（1，2）张曙光社科文财政理论与政策[2]郭庆旺社科文中央银行学教程童适平复旦
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ZT宏观计量经济学研究方法的演进与比较
回顾经济学尤其是数理经济学的发展历程，可以认为，经济理论的演进同时伴随着实证研究新技术的推陈出新，新颖巧妙的数理模型为经济思想的阐述和表达提供了舞台。比如广义矩阵估计(GMM)方法在“单位根运动”①和附加理性预期的时间序列经济学中成为一种主要的分析工具；结构向量自回归模型(SVAR)为经济学家思考动态经济系统提供了大量可供参考的模型；由Kydland&Prescott(1982)开创的真实经济周期模型(RBC)使得宏观经济研究更加关注外部冲击以及政策制定在熨平经济波动方面的效果。因此，宏观经济学的研究命题与宏观计量的研究方法是紧密联系在一起的。本文的任务是对宏观计量经济学研究领域内的新成果做非技术性的综述和比较，说明RBC模型在宏观结构计量经济学研究方法中所处的地位、优势及其不足。一、宏观计量经济学研究方法的演进：从简约式到结构式宏观经济数据多以低频、加总的时间序列形式出现，这就决定了宏观和微观经济分析所采用的计量方法存在明显的区别。在20世纪30年代，宏观计量经济学的诞生离不开考尔斯经济研究委员会(CowlesCommission)的工作，其中包括资助计量经济学会创办《计量经济学》(Econometrica)，以及对计量经济学基本方法论和学科规范等重要课题所进行的系统性研究，从而奠定了计量经济分析的概率方法基础，形成了一整套连贯而有效的方法体系，如对计量模型的设定、识别、估计和检验进行研究，引入假设检验技术，建立联立方程组，区分外生变量和内生变量，对基于模型的短期动态性加入限制条件，提出间接最小二乘法、工具变量法(IV)、有限信息最大似然估计的技术。这些工作形成了传统计量经济分析②的完备框架和精确的计量经济分析方法论，亦称“CC方法论”。在“CC方法论”的推动下，传统计量分析从小型的市场均衡模型发展到大型的宏观经济模型；从一国模型发展到多国联网的LINK计划；从线性回归分析发展到非线性回归分析。但随着研究目标的扩大，“CC方法论”显含或隐含的假设与现实情况不符的弊端也逐渐显现，同时，基于简约化方程(ReducedFormEquation)的计量模型也不能反映行为主体的最优化过程，“CC方法论”被更适合处理时间序列数据的“BJ方法论”(Box&Jenkins,1976)所取代，简约化方程向自回归移动平均随机过程模型(ARIMA)过渡和发展。随后出现的三篇经典论文(Sims,1980;Engle&Granger,1987;Johansen,1988)为向量自回归模型(VAR)的成功奠定了基础，这是一种处理宏观非平稳数据的模型化方法，它把ARIMA模型发展到多个时间序列向量，用模型中所有当期变量对所有变量的若干滞后变量进行回归。但正如Cooley&LeRoy(1985)所指出的，VAR模型从本质上讲，仍具有简约化方程的性质，它只刻画了数据的动态表现，而没有涉及任何消费者偏好、生产技术和最优化行为等经济结构方面的信息，单纯由数字驱动的参数估计难以得到经济理论的合意解释。20世纪80年代初，一种被称为“RBC方法”的结构模型(StructureFormEquations)出现了，它是一种基于宏观经济理论的结构计量模型，真实经济周期理论(RealBusinessCycle)为研究各类外生冲击，以及冲击在经济体内部的传导方式提供了可能。在Lucas&Prescott(1989)看来，RBC模型就类似于阿罗—德布鲁(Arrow-Debreu)范式的一般均衡模型，因为它不仅考虑到理性消费者的跨期最优决策，而且还考虑到生产者的投入产出决策。起初这类模型只能分析技术冲击对实际变量的影响，因而属于新古典经济学的阵营。但随着研究的深入，一些更深层次的冲击，如**支出的需求冲击和货币供给冲击等也都被纳入到这个动态随机一般均衡(DSGE)模型中来，新凯恩斯主义逐渐把它发展成为一种政策研究的工具。前瞻性的研究包括：货币冲击、工资和价格粘性，新兴国家或市场，开放经济、国际贸易和汇率，干中学，内生增长以及波动造成的福利损失等等。模型的发展已远远超出RBC理论先驱者们的预计，不仅融入了物价和工资等名义和实际的非瓦尔拉斯内容，而且还出现了研究经济增长的DSGE模型。在实际应用方面，比利时国家银行等一系列国外商业金融机构也正在通过建立DSGE模型强化信贷政策方面的研究。与此同时，为弥补VAR模型缺乏经济理论基础而不能进行结构分析的缺陷，Sims(1980、1986)、Shapiro&Watson(1988)和Bernanke(1986)提出了结构向量自回归(StructureVAR)模型。Blanchard&Quah(1989)率先在SVAR中添加长短期识别约束条件，用于分析经济变量对结构冲击的响应，同时还可以减少模型的待估参数。尽管经济学家们往往不能就模型的真实结构达成共识，但是20世纪90年代以来，对SVAR的广泛研究涉足货币冲击和实际冲击的各个领域。即使是在RBC理论盛行的年代，SVAR及其扩展模型依旧能够与RBC模型共同分享宏观结构计量经济学的美誉，这不仅是因为RBC模型的代表性变量③同样可以在SVAR模型中通过建模得到参数空间的估计，而且RBC模型中各类外生冲击也可以在SVAR模型中得以实现。但RBC模型更强调，只有对深层次的参数空间作出正确估计，具有微观基础的模型才可通过校准(calibration)而用于相关的政策分析。
