楼主: limingmoonbow
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[学科前沿] 沪深300股指期货动态套期保值率研究--基于MVGARCH模型 [推广有奖]

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limingmoonbow 发表于 2011-1-13 14:21:00 |AI写论文

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本文对股指期货的动态最优套期保值率和效率评价进行了探索性的研究。在引入多元scalar bekk模型、diagonal bekk模型、ccc模型和dcc模型的基础之上，得出了最优套期保值率，并利用参数法测算var后的bootrap抽样对套期保值前后的收益率风险值进行测算。最终得出基于描述动态相关的dcc模型套期保值后的效率最高，而基于ccc模型套期保值后的风险值最小。
如题，需要的可以下来看看，谢谢支持
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关键词：沪深300股指期货 GARCH模型 mvgarch ARCH模型 VGARCH 股指期货 保值率 收益率 动态 沪深

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alwayswujun(真实交易用户) 发表于 2011-6-15 10:05:49
好东西，不过太贵了！！
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pingkang(未真实交易用户) 发表于 2011-6-15 12:01:01
楼主这是交流学习呢，还是？套期保值的文章中国期刊网也一大把，这也太贵了
博学修身，福泽四海

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609329832(未真实交易用户) 发表于 2011-6-16 22:23:51
好贵啊。。。
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shocksky(未真实交易用户) 发表于 2011-6-17 19:44:15
2008年12月的文章你来这里卖20币？
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xuyp20(未真实交易用户) 发表于 2012-4-15 17:02:38
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xixia333(未真实交易用户) 发表于 2012-6-30 16:20:52
好东西让更多的人共享，楼主贵了些啊
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zhengshengchen(未真实交易用户) 发表于 2012-7-1 18:33:31
谢谢提供信息，我去知网上下载了！
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clayboy(未真实交易用户) 在职认证  发表于 2012-7-10 17:08:39
疯了  我都有这篇文章
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yiweidon(未真实交易用户) 发表于 2012-7-10 19:28:20
pingkang 发表于 2011-6-15 12:01
楼主这是交流学习呢，还是？套期保值的文章中国期刊网也一大把，这也太贵了
看他的信用等级 就知道了。
威廉姆，要向世界展示實用主義，進攻性及冷靜的計算相結合的無堅不摧的力量。

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