在做协整检验的时候残差有自相关性,因此引入滞后项:
lns = lns(-1)+lnf+lnf(-1)
引入滞后项后通过E-G检验,常数项回归系数不显著,删除常数项。
按理来说误差修正模型应该包含D(lns(-1))和D(lnf(-1)),但这两者的系数均不显著,只有ecm(-1)与D(lnf)的系数是显著的,请问这样的模型没有问题吗?如何解释呢?
楼主: TheWeak
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[问答] 求助!误差修正模型一阶差分滞后项系数不显著 |
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