求助！误差修正模型一阶差分滞后项系数不显著

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

在做协整检验的时候残差有自相关性，因此引入滞后项：
lns = lns(-1)+lnf+lnf(-1)
引入滞后项后通过E-G检验，常数项回归系数不显著，删除常数项。
按理来说误差修正模型应该包含D(lns(-1))和D(lnf(-1))，但这两者的系数均不显著，只有ecm(-1)与D(lnf)的系数是显著的，请问这样的模型没有问题吗？如何解释呢？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：误差修正模型 一阶差分 误差修正 滞后项 自相关性