求助分位数回归理论理解

ywh19860616 发表于 2011-4-22 17:31 版主，您能否简要具个实例说明？因为现在在我的理解中，好像就呈现这样一种思维定势了，不管研究对象是什么，在非特殊情况下，高分位都不能表现高增长，而低分位也不能表示低增长。

关键还是分位数的意义，它与期望、方差（等各种矩）一样都是随机变量的特征。

（而OLS回归的意义在于，设因变量的期望是自变量的线性函数）

sungmoo 发表于 2011-4-22 18:27

ywh19860616 发表于 2011-4-22 17:31 版主，您能否简要具个实例说明？因为现在在我的理解中，好像就呈现这样一种思维定势了，不管研究对象是什么，在非特殊情况下，高分位都不能表现高增长，而低分位也不能表示低增长。

关键还是分位数的意义，它与期望、方差（等各种矩）一样都是随机变量的特征。

（而OLS回归的意义在于，设因变量的期望是自变量的线性函数）

好的，谢谢您
我好好理解理解

学习了。。。。。。。。

荣誉版主学识渊博

受教良多！各位辛苦！

“y的条件分位数是教育的函数，而非y本身是教育的函数。”道出了核心

深深的膜拜版主

恨自己这么晚看到这个帖子，今天看了篇关于分位数回归理论和金融风险度量的帖子，才认识到这个东西

其实我觉得主要还是要研究的经济问题很关键。如果是一个涉及很多微观个体的经济问题，那么这个分位数回归的结果还比较好解释，如果用比较宏观的数据来研究，其结果的解释往往有点牵强。

深深膜拜