利用garchFit函数估计ARMA(1,0)-GARCH(1,1)模型时,出现如下显示:
Error in arima(.series$x, order = c(u, 0, v), include.mean = include.mean) :
non-stationary AR part from CSS
导致参数估计不出来,这个意思是说AR(1)的系数大于1,怎么解决这类问题,请高手指点一下!谢谢!
楼主: harlon1976
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[问答] 估计不收敛问题 |
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