协整和格兰杰检验小结与困惑

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stata做单位根检验比Eviews要容易很多，结果也很容易得到；协整和格兰杰却必须基于VAR或ECM格式，感觉得到非常有说服力的结果比较勉强，可读性也不如Eviews。

现遇到以下问题，望高手解答：
（1）用E-G两步法做协整的残差如何得到，可以用VAR模型吗？
（2）如果是I(2)过程怎么设方程？又如何得到残差？
（3）VAR/VECM中的滞后项与单位根检验中的滞后项什么关系？
（4）要达到多大的样本容量才会得出比较有说服力的结果？目前只有12年左右的数据……
（5）对于包含时间变量的VAR，可以把时间变量设为外生的吗？

不胜感激！望能进一步交流。

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关键词：格兰杰检验 格兰杰 EVIEWS E-G两步法 Views 检验 困惑 格兰杰 小结

正在学习中

觉得真想每个参数都弄懂差不多要重新学一遍协整检验的教材和文献，一细化很复杂的

我也很困惑〈甚麼同階單整〈協整後的因素跟格蘭傑不一樣又可以嗎？

格兰杰判断的到底是长期还是短期因果？误差修模型与格兰杰因果检验又什么关系？