[金融] BSM期权定价模型 [推广有奖]

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Chelsea0008 发表于 2021-6-6 22:51:29 |AI写论文

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证券市场效率对BSM期权定价公式精度的影响，如何能够提升BSM期权定价公式的精度

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关键词：期权定价模型期权定价定价模型 bsm 证券市场

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沙发

ayuzyxiu 发表于 2021-6-7 20:35:24

主要就是Sigma（Implied Vol），可是这个模型假设太强了······Sigma/Vol恒定，与事实太难相符了

藤椅

Charleslei 发表于 2021-6-17 16:26:16

这个问题有点大，有点论文性质：
1、您首先得明确如何定义证券市场效率，心理学可能对应着行为金融偏差（偏差又有很多种，综合下来就是隐含波动率的体现），交易价格也存在着微观结构（你需要去分析不同合约的买卖价格广度、深度等），这些都会影响期权价格的变化；
2、BSM模型本身在假设情况下是定了的，但假设本身与真实情况相差较大，好的是，行情上实际交易期权价格与理论价格差别不大，但也不能等价说明BSM模型精度高。
你需要进一步描述你的问题。