请教一下:所有变量都是原序列不平稳、一阶差分平稳,随后进行JJ协整检验,结果显示存在一个协整关系,之后又用VECM模型确定了协整关系式。下一步检验模型的平稳性,VAR模型不平稳(有特征根的模>1),但是VECM模型是平稳的(特征根的模都小于1)。
请问这样后续可以进行VAR模型的脉冲响应跟方差分解吗?
另外请教一下我的VAR模型不平稳如何进行修正呢?看文献说可以多数据进行处理,我的数据已经全进行了对数处理,还有什么数据处理方法呢?
楼主: feiiiichong
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[问答] 求助!VAR不平稳,VECM平稳,可以进行var的脉冲响应分析跟方差分解吗 |
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